R：应用时间序列分析--基于R（3）第三章 ARMA 模型的性质

3.1 Wold 分解定理

3.2 AR 模型

3.2.1 AR 模型的定义

3.2.2 AR 模型的平稳性判别

特征根判别

平稳域判别

3.2.3 平稳 AR 模型的统计特征

均值

方差

自协方差函数

3.2.4 自相关系数

3.2.5 偏自相关系数

偏自相关系数的定义

偏自相关系数的计算

偏自相关系数的截尾性

3.3 MA 模型

3.3.1 MA 模型的定义

3.3.2 MA 模型的统计特征

3.3.3 MA 模型的可逆性