第三章 ARMA 模型的性质 3.1 Wold 分解定理3.2 AR 模型3.2.1 AR 模型的定义3.2.2 AR 模型的平稳性判别特征根判别平稳域判别 3.2.3 平稳 AR 模型的统计特征均值方差自协方差函数 3.2.4 自相关系数3.2.5 偏自相关系数偏自相关系数的定义偏自相关系数的计算偏自相关系数的截尾性 3.3 MA 模型3.3.1 MA 模型的定义3.3.2 MA 模型的统计特征3.3.3 MA 模型的可逆性 3.1 Wold 分解定理 3.2 AR 模型 3.2.1 AR 模型的定义 3.2.2 AR 模型的平稳性判别 特征根判别 平稳域判别 3.2.3 平稳 AR 模型的统计特征 均值 方差 自协方差函数 3.2.4 自相关系数 3.2.5 偏自相关系数 偏自相关系数的定义 偏自相关系数的计算 偏自相关系数的截尾性 3.3 MA 模型 3.3.1 MA 模型的定义 3.3.2 MA 模型的统计特征 3.3.3 MA 模型的可逆性