时间序列顾名思义就是对一组序列按照时间进行绘制,通过平稳性的相关知识来判断该序列是否平稳。
主要有一下几种方法:
(1)时序图检验
根据平稳时间序列的均值和方差都为常数的性质,平稳序列的时序图显示该序列值始终在一个常数附近随机波动,而且波动的范围有界;如果有明显的趋势性或者周期性那它通常不是平稳序列。
(2)自相关图检验
平稳序列具有短期相关性,这个性质表明对平稳序列而言通常只有近期的序列值对现时值得影响比较明显,间隔越远的过去值对现时值得影响越小。随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数会比较快的衰减趋向于零,并在零附近随机波动,而非平稳序列的自相关系数衰减的速度比较慢,这就是利用自相关图进行平稳性检验的标准。
(3)单位根检验
单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。
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