技术指标回测-基于Backtrader的MACD指标回测说明文档

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基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测

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基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码

1 摘要

本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2023-12-31。策略累积收益16.53%，年化收益3.23%，夏普比率26.87%，最大回撤29.27%，累计交易49次，胜率32.65%。

回测结果如下：

2 数据展示

本文从akshare数据库导入SH.000300、SH.600600（20190101-20211231）历史数据，并将其整理为backtrader的规范格式。

#Step1.数据加载

#获取user输入
stock_code = sg.popup_get_file('示例sh600600')
start_date = sg.popup_get_file('示例20210101')
end_date = sg.popup_get_file('示例20240202')

format_string = "%Y%m%d" #指定日期格式
start_date = datetime.strptime(start_date, format_string).date()            # 将日期转换为datetime对象
end_date = datetime.strptime(end_date, format_string).date()

#获取沪深300数据作为基准
hs300 = ak.index_zh_a_hist(symbol = '000300',period='daily',start_date=start_date,end_date=end_date)
hs300 = hs300.iloc[:, :6]
hs300.columns = ['date','open','close','high','low','volume']
hs300.index = pd.to_datetime(hs300.date)
hs300['openinterest'] = 0
columns_to_keep = ['open','high','low','close','volume','openinterest']    # 转换为backtrader要求的数据格式
hs300 = hs300[columns_to_keep].copy()
print('沪深300行情数据')
print(hs300.head())
print(f'{
     "-" * 80}')

#获取股票数据
df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code,start_date=start_date