送书，量化投资以python为工具，附代码

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现在量化投资支持的比较少，有很多库在现在的编译器下运行不了，比如zipline，阿布,abu,，只能在量化平台运行，比如国泰君安，聚宽等，今天在朋友的介绍下在研究金字塔，因为它下面直接有一个用python写的程序支持自动交易，在研究，刚刚开始，还有一个目前知道天勤量化有交易支持，刚刚开始学习，虽然一直写模拟策略，但是没有实盘对接，还是缺少了灵魂，感谢这一路的帮助者。我们看一下这本书，写得非常不错，内容用金融知识，但是有一点，其中有一些编写比较老，但是思想很宝贵。

我们看一下有时间系列分析，金融模型，技术指标分析，交易策略。

下面为我跟书写的一下代码，供学习

import tkinterimport akshare as akimport archimport easyquantimport fintafrom finta import TAimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport pandas as pdimport quantstatsimport scipyimport seabornimport statsmodelsimport MyTTimport statsmodels.api as smfrom arch.unitroot import ADFfrom statsmodels.formula.api import olsfrom statsmodels.stats import anovafrom statsmodels.tsa import stattoolsfrom statsmodels.tsa.api import ARIMA, ExponentialSmoothing,arma_order_select_ic#paf中国银河plt.rcParams['font.family']='SimHei'plt.rcParams['axes.unicode_minus']=Falseimport akshare as akdf=ak.stock_zh_a_daily(symbol='sh600031',start_date='20210101')df.index=pd.to_datetime(df['date'])#rsi指标写def rsi(price,period=6):    clprchange=price-price.shift(1)    clprchange=clprchange.dropna()    indexprc=clprchange.index    upprc=pd.Series(0,index=indexprc)    upprc[clprchange>0]=clprchange[clprchange>0]    downprc=pd.Series(0,indexprc)    downprc[clprchange<0]=-clprchange[clprchange<0]    rsidata=pd.concat(df.close,clprchange,upprc,downprc)    rsidata.columns=['close','prcchange','upprc','downprc']    rsidata.dropna()    print(rsidata)#检测超卖和超卖，大于80超买，可能下降，#小于20超卖，困难回归上升log=[]rsi_data=TA.RSI(df)def cover_buy_sell():    for i in rsi_data:        if i>=80:            log.append('超买，注意风险')        elif i<=20:            log.append('超卖,关注回升')        else:            log.append('指标无效')    df['rsi_log']=log    df['RSI']=rsi_data    print(df)#检测黄金交叉和死亡交叉#我们定义6日为短期，24日为长期def check_buy_sell_hj():    rsi_6=TA.RSI(df,period=6)    rsi_24=TA.RSI(df,period=24)    lagrsi6=rsi_6.shift(1)    lagrsi24=rsi_24.shift(1)    #买卖记录    buy_sell_log=[]    for i in range(len(rsi_6.tolist())):        if rsi_6.tolist()[i]>rsi_24.tolist()[i] and lagrsi6.tolist()[i]<lagrsi24.tolist()[i]:            buy_sell_log.append('黄金交叉，买入')        elif rsi_6.tolist()[i]<rsi_24.tolist()[i] and lagrsi6.tolist()[i]>lagrsi24.tolist()[i]:            buy_sell_log.append('死叉，卖出')        else:            buy_sell_log.append('无')    df['金叉和死叉']=buy_sell_log    print(df)check_buy_sell_hj()