深度探索：机器学习Lasso回归算法原理及其应用

最新推荐文章于 2025-05-12 07:00:00 发布

生瓜蛋子

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分类专栏：机器学习文章标签：机器学习回归人工智能

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_51320133/article/details/137421955

本文介绍了LASSO回归的基本原理，包括其在解决多重共线性和特征选择中的作用，展示了如何在Python中实现，讨论了其优缺点，以及与岭回归和ElasticNet的对比。LASSO在金融风控和生物信息学等领域有广泛应用。

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1.引言与背景

Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，LASSO）是一种广受欢迎的线性模型正则化方法，由Robert Tibshirani于1996年提出。在传统的线性回归模型基础上，Lasso引入了L1范数作为正则化项，有效地解决了多重共线性问题，促进了特征选择，并有助于提高模型的预测能力和解释性。随着大数据和高维数据分析的兴起，Lasso回归因其在处理稀疏性问题方面的出色表现，成为了机器学习和统计学领域不可或缺的工具。

2.LASSO定理

LASSO回归的核心定理是其在正则化过程中对权重系数的收缩特性。优化目标函数为：

其中，X 代表特征矩阵，y 代表目标变量，w 为待估计的权重向量，n 是样本数量，λ 是正则化强度参数。L1正则化项（ $\left \| w \right \|_{1}$ ）使得部分特征的权重系数在优化过程中可能被“挤压”至零，从而实现了特征选择，减少了模型的复杂度。

3.算法原理

Lasso通过在最小化平方误差损失函数的同时，约束模型权重向量的L1范数，达到同时优化模型预测性能和模型复杂度的目的。当λ增大时，模型会倾向于选择较少的特征，因为较大的正则化力度会迫使更多权重系数趋近于零。这种特性使得Lasso回归在处理高维数据和存在大量冗余特征的问题上特别有效。

4.算法实现

在Python的Scikit-Learn库中，可以方便地使用Lasso类实现Lasso回归。下面是一个基本的实现示例：

Python

# 导入所需的库
import numpy as np
from sklearn impo

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