线性规划
这道题我看了第一遍没怎么看懂(太久没做题了),看完后感觉一定要看(意思是复习一下,好好看看每一步)
决策变量x1,x2
目标函数(min)
约束条件(>,<,=)
所有函数要全为 线性函数
下面这张开始没咋理解
Matlab求最大值时c取负号
目标函数: 求最小值的式子(求最大值时c取负号)c是个矩阵
约束条件 :一个含有小于号的等式(不是小于号,系数A和b要全取负号),
一个等式,
一个约束变量的边界的式子
详细见例题
决策变量x1,x2
目标函数(min)
约束条件(>,<,=)
c是价值变量
约束变量第三个式子可以只有下边界,求解命令也是可以只有前6个变量
1.求得是最大值系数要取负号
2.约束条件符号大于号转化为小于号,左右两边系数全为负号
3.zeros(3,1)构造一个3行1列的式子都是0 相当于下界向量。
最后一行看的第一遍未理解(当时的疑问:前面已经取过负号,这里还要取?)
最后一行看的第二遍理解:记住就行,式子是这样用的。(未验证下面的代码正确性)
线性规划的转化,当题目中给出的不满足线性规划公式中,要构造满足的线性函数
实际例题
风险尽量小,收益尽量大,pi是费率
交易的时候要交交易费所以 求和(1+pi)*xi=M
利用模型一求解
作业