笔记--线性规划

线性规划

Matlab 中 求解线性规划的命令为

[x,fval] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

求解形式：

$$min{c}^{T}x$$

$$s.t.\{\begin{array}{c}Ax\le b\\ Aeq\cdot x=deq\\ lb\le x\le ub\end{array}$$

例题：
$$maxz=2x1+3x2-5x3$$

$$s.t.\{\begin{array}{c}x1+x2+x3=7\\ 2x1-5x2+x3\ge 10\\ x1+3x2+x3\le 12\\ x1,x2,x3\ge 0\end{array}$$

c = [-2;-3;5];
Aeq = [1 1 1];
beq = 7;
A = [-2 5 -1;1 3 1];
b = [-10;12];

[x,y] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,zeros(3,1));
y = -y;
x
y

例题：

问题的提出

​ 市场上有n种资产 si (i= 1,2,····· ,n)可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买si的平均收益率为ri，风险损失率为qi;， 投资越分散，总的风险越少，总体风险可用投资的si中最大的一个风险来度量。

​ 购买si时要付交易费，费率为pi，当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算。另外,假定同期银行存款利率是r0，既无交易费又无风险（r=5%)。
已知n=4时相关数据如表

si	ri / %	qi / %	pi / %	ui / %
s1	28	2.5	1	103
s2	21	1.5	2	198
s3	23	5.5	4.5	52
s4	25	2.6	6.5	40

试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息,使净收益尽可能大,使总体风险尽可能小。

符号规定和基本假设

1.符号规定：

• s_i表示第i种投资项目，如股票，债券等，i= 0,1,······ ,n，其中s₀指存入银行;
• ri,pi,qi分别表示si的平均收益率，交易费率,风险损失率,i=0,1,····· ,n，其中p0 = 0，q0 = 0;
• ui表示si的交易定额,i= 1,······ ,n ;
• xi,表示投资项目si,的资金，i= 0,1,······ ,n ;
• a表示投资风险度;
• Q表示总体收益;

2.基本假设：

• (1）投资数额M相当大，为了便于计算，假设M=1;
• (2）投资越分散，总的风险越小;
• (3）总体风险用投资项目si中最大的一个风险来度量;
• (4) n+1种资产si之间是相互独立的;
• (5）在投资的这一时期内，ri,pi,qi,为定值，不受意外因素影响;
• (6)净收益和总体风险只受ri,pi,qi影响，不受其它因素干扰。

模型的分析与建立

1. 总体风险用所投资的si 中最大的一个风险来衡量，即
m a x { q i x i ∣ i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , n } . max\{q_i x_i | i = 1,2,····,n\}. max{qi​xi​∣i=1,2,⋅⋅⋅⋅,n}.
2. 购买si(i = 1,2,····,n) 所付交易费是一个分段函数，即
$$交易费=\{\begin{array}{c}{p}_i{x}_i,x_i>u_i\\ p_i{u}_i,x_i\le u_i\end{array}$$
而题目所给的定制ui(单位：元) 相对总投资M 很少，pi *ui 更小，这样购买si的净收益可以简化为(ri-pi)xi。

3. 要使净收益尽可能大，总体风险尽可能小，这是一个多目标规划模型。

目标函数为：
{ m a x ∑ ( i = 0 ) n ( r i − p i ) x i m i n { m a x 1 ≤   i ≤   n { q i x i } } \left\{\begin{matrix}max \sum^n_{(i=0)} (r_i - p_i)x_i \\ min\{max_{1\le\ i \le\ n} \{q_ix_i\} \} \end{matrix}\right. {max∑(i=0)n​(ri​−pi​)xi​min{max1≤ i≤ n​{qi​xi​}}​
约束条件为：
$$\{\begin{array}{c}{\sum }_{i=0}^n{x}_i=M\\ x_i\ge 0,i=0,1,\cdot \cdot \cdot \cdot ,n。\end{array}$$
4.模型简化

1.在实际投资中，投资者承受风险的程度不一样，若给定风险一个界限a，使最大的一个风险为a,即 (qi xi) / M <= a(i= 1，2，····,n), 可找到相应的投资方案。这样把多目标规划变成一个目标的线性规划。
模型一 固定风险水平，优化收益
$$max\sum _{i=0}^n(r_i-p_i)x_i$$

$$s.t.\{\begin{array}{c}{q}_i{x}_i/M\le a,i=1,2,\cdot \cdot \cdot \cdot ,n,\\ {\sum }_{i=0}^n(1+p_i)x_i=M,x_i\ge 0,i=0,1,\cdot \cdot \cdot \cdot ,n。\end{array}$$

2.若投资者希望总盈利至少达到水平k以上，在风险最小的情况下，寻求相应的投资组合。

模型二 固定盈利水平，极小化风险
m i n { m a x 1 ≤   i ≤   n { q i x i } } min \{ max_{1 \le\ i \le\ n } \{ q_i x_i\} \} min{max1≤ i≤ n​{qi​xi​}}

$$s.t.\{\begin{array}{c}{\sum }_{i=0}^n(r_i-p_i)x_i\ge k,\\ {\sum }_{i=0}^n(1+p_i)x_i=M,\\ x_i\ge 0,i=0,1,\cdot \cdot \cdot \cdot ,n。\end{array}$$

3.投资者在权衡资产风险和预期收益两方面时，希望选择一个令自己满意的投资组合。因此对风险、收益分别赋予权重s（0<s≤1)和(1-s)，s称为投资偏好系数。

模型三
m i n s { m a x 1 ≤   i ≤   n { q i x i } } − ( 1 − s ) ∑ i = 0 n ( r i − p i ) x i , min s\{max_{1\le\ i \le\ n} \{q_ix_i\}\}-(1-s)\sum^n_{i=0}(r_i-p_i)x_i, mins{max1≤ i≤ n​{qi​xi​}}−(1−s)i=0∑n​(ri​−pi​)xi​,

$$s.t.\{\begin{array}{c}{\sum }_{i=0}^n(1+p_i)x_i=M,\\ x_i\ge 0,i=0,1,\cdot \cdot \cdot \cdot ,n。\end{array}$$