今天来更新个TVP-VAR模型基于matlab的代码,主要就是做毕业设计用到的代码,现下是关于日本学者中岛上智的代码解析。
如有论文中使用或修改后的该代码请合法引用中岛上智的文章。
zip文件解压后主要文件是如下几个,其中ex1和ex2文件是实例运行程序,其余.m
结尾的文件均为过程中用到的函数,使用过程中基本无需修改。这里着重强调下mcmc.m文件,可能在自己数据的替换过程中需要修改一小部分指定数据,具体情况视个人需求而定,这里就不具体指出。
其中,ex.xlsx文件是我们自己的数据,还需要补充一个对应时间序列的数据,原文是作为ex.time.xlsx文件,但是可能是被我误删了,这个在后续使用中就由使用者结合自身数据情况自行补充吧~
asvar中的变量名称结合自身需求修改;
nlag这个在进行var模型之前需要测试具体的滞后阶数,或者是在具体运行过程中自己修改完善,一般就1、2、3吧;
mcmc运行次数其实10000是刚好的,前期调试代码进程可以修改为100或者1000,以免调试时间特别长;
drawimp中可以具体修改需要的脉冲次数以及频率,最后的drawimp内部数字我感觉随便写就可以了;
ex1和ex2没有太大区别,其中一个能正常运行,另外一个就也大差不差了。
下文是需要用到的数据即ex(example的缩写),其中的a、ai、imp、int、vol数据表的生成,只需要额外建立三个excel表,把实例中的前两行复制粘贴就可以了,剩下的数据代码会自动跑出来的。个人更倾向认为这是个存储或是输出本次运行结果的储存库。
运行之后大概会生成7幅图像。
如果需要生成三维立体图像,则可以参考”企研数据“的具体代码,该博主在csdn上有号,直接搜就行。
注:本人不是引流贴,本贴仅限于经验分享,本人也是编码小白,对文章以及代码、操作的问题如有谬误请大家理解,如有问题欢迎大家在评论区及时指正,我看到的话会更新帖子的