Day1,记录核近似方法nystrom

首先，我们来简单介绍一下Nystrom近似方法和低秩逼近矩阵的概念。

Nystrom近似方法是一种用于近似大型对称半正定矩阵的有效算法。该算法基于将原始矩阵分解为两个小矩阵的思想。其中一个小矩阵是通过随机选择原始矩阵的一部分列而得到的，另一个小矩阵则由完整矩阵对应的行和列组成。

低秩逼近矩阵指的是对于任何给定的矩阵A，找到一个秩不超过r（r < rank(A)）的矩阵B，使得||A-B||较小。

现在，我们来看一下Nystrom核矩阵低秩逼近矩阵关于F范数的误差期望的不等式：

- A是n x n的对称正定核矩阵；
- A_k是A的前k个奇异值所对应的左右奇异向量生成的矩阵；
- A_k∼ 是A的一个低秩逼近矩阵，其秩为k；
- E(·)表示期望；
- ||·||F表示Frobenius范数（即矩阵的L2范数）；
- n是A的大小，k是低秩逼近矩阵A_k∼的秩。

这个不等式基于一些概率分析和几何度量的原理。简单来说，它表明通过使用Nystrom方法求得的低秩逼近矩阵A_k∼可以很好地近似原始矩阵A，并且误差期望受到了一个与n/k有关的乘法因子的界限控制。具体地说，当k越大时，误差期望越小。当k=n时，该不等式变为等式，即完美重构原始矩阵A。当k远小于n时，Nystrom近似方法提供了一种有效的压缩和加速核矩阵相关任务（如核聚类、核SVM等）的手段。需要注意的是，该不等式中的常数因子可能非常大，这意味着实际误差可能比理论误差大得多。此外，该不等式仅适用于对称正定核矩阵，对于其他类型的矩阵，可能需要采用其他技术来进行低秩逼近。总之，Nystrom近似方法和低秩逼近矩阵是现代机器学习和数据科学领域中常用的工具。它们在处理大型数据集和高维数据时发挥了重要作用，并为实际应用提供了可行的解决方案。