高斯分布的一些常用性质总结

高斯分布的性质总结

1. 定义和表示

• 一维高斯分布：如果随机变量 $X$ 服从均值为 $\mu$、方差为 ${\sigma }^2$ 的正态分布，记为 $X\sim \mathcal{N}(\mu ,{\sigma }^2)$。其概率密度函数（PDF）为：
  $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi {\sigma }^2}}\exp \left(-\frac{(x-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$

• 多维（联合）高斯分布：如果随机向量 $\mathbf{X}=(X_1,X_2,\dots ,X_n{)}^T$ 服从均值向量 $\mu$ 和协方差矩阵 $\Sigma$ 的多元正态分布，记为 $\mathbf{X}\sim \mathcal{N}(\mu ,\Sigma )$。其概率密度函数为：
  f ( X ) = 1 ( 2 π ) n ∣ Σ ∣ exp ⁡ ( − 1 2 ( X − μ ) T Σ − 1 ( X − μ ) ) f(\mathbf{X})