贝叶斯统计基础
贝叶斯统计方法是一种强大的统计框架,用于通过现有数据和先验知识更新对未知参数的概率估计。这个方法基于贝叶斯公式,通过计算后验分布来更新对参数的认识。
在贝叶斯统计中,先验分布和后验分布是两个核心概念,它们帮助我们以概率的方式理解和更新关于未知参数的估计。
先验分布(Prior Distribution)
先验分布是在观察数据之前,根据以往经验或主观判断对一个统计参数的概率分布。它反映了我们对这个参数在观测数据之前的估计。例如,如果我们要估计一个硬币正面朝上的概率,但我们没有任何观察数据,可能会假设这个概率是均匀分布在0和1之间的,这就是一个先验分布。
后验分布(Posterior Distribution)
后验分布是在观察到数据之后,结合先验分布和新获得的数据信息,通过贝叶斯公式更新得到的参数的概率分布。它是参数的条件概率分布,条件是给定观察到的数据。后验分布反映了观测数据和先验知识共同作用的结果。
贝叶斯公式
贝叶斯公式是贝叶斯统计的核心,定义如下:
p ( θ ∣ x ) = p ( x ∣ θ ) ⋅ p ( θ ) p ( x ) p(\theta \mid x) = \frac{p(x \mid \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} p(θ∣x)=p(x)p(x∣θ)⋅p(θ)
其中:
- p ( θ ∣ x ) p(\theta \mid x) p(θ∣x) 是后验分布,表示在给定数据 x x x 的情况下,参数 θ \theta θ 的概率分布。
- p ( x ∣ θ ) p(x \mid \theta) p(x∣θ) 是似然函数,表示在参数 θ \theta θ 的前提下观测数据 x x x 出现的概率。
- p ( θ ) p(\theta) p(θ) 是先验分布,表示在观测数据之前对参数 θ \theta θ 的分布估计。
- p ( x ) p(x) p(x) 是证据因子或边缘似然,它确保后验分布是一个有效的概率分布,通过对所有可能的