泰迪杯实战案例超深度解析：基于多源数据的信用风险评估与反欺诈检测

（2026年泰迪杯数据挖掘挑战赛E题特等奖案例解析）

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一、案例背景与目标

1.1 应用场景与痛点

金融行业面临信用违约与欺诈交易的双重挑战：

• 信用违约：中小微企业贷款违约率高达8%，传统评分卡模型AUC仅0.72。

• 团伙欺诈：新型跨平台欺诈占比35%，传统规则引擎漏检率超40%。

• 监管要求：需满足《个人金融信息保护法》与可解释性监管要求。

1.2 目标与量化指标

任务	目标	技术指标
信用评分	AUC > 0.85，KS值 > 0.4	特征覆盖度 > 200维
欺诈检测	召回率 > 92%，误报率 < 3%	响应延迟 < 500ms
系统可解释性	SHAP平均特征贡献度 > 80%	监管报告自动生成

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二、数据准备与特征工程（原子级拆解）

2.1 多源数据整合

2.1.1 数据源类型

1. 结构化数据：

   • 征信报告（人行、百融）：200+字段，含历史借贷、还款记录等。

   • 交易流水：每秒处理10万+条记录，含交易时间、金额、商户类型等。

2. 半结构化数据：

   • 设备指纹（JSON格式）：

     json

     {
       "device_id": "D9F3A5B",
       "ip": "192.168.1.1",
       "gps": [31.2304, 121.4737],
       "传感器数据": {"加速度":0.5,"陀螺仪":12.3}
     }

3. 非结构化数据：

   • 客服通话录音（ASR转文本）：

     text

     用户："最近资金周转困难，能否延期还款？"  
     客服："请提供近三月银行流水..."

2.1.2 数据清洗与增强

1. 缺失值处理策略：

   字段类型	处理方法
   数值型（如收入）	XGBoost MissForest多重插补
   类别型（如职业）	新增"未知"类别
   时间序列（如交易）	前向填充+异常检测标记

2. 交易流水特征衍生：

   • 时间窗口统计（滑动窗口=1小时）：