数模笔记：时间序列分析

基本思想：

具体实操：

        1、区分时点时间序列和时期时间序列。（时期时间序列可以累加，但是时点时间序列不可以，为什么要区分这两种数据？因为有些模型里面的数据是累加的）

        2、长期趋势(T)：统计指标在相当长的时间内，受到长期趋势的影响因素的因素，表现出持续上升或下降的趋势。

        3、季节趋势(S)：由于季节的转变使得指标数值发生周期性变动。

        4、循环变动（C）：以若干年为周期。

        5、不规则变动（I）：某些随机因素导致数值的变化，因素的作用不可预知以及没有规律性（回归中称为扰动项）。

        6、叠加模型（相互独立关系）：四种变动相加，时间序列图波动变化小

        7、乘积模型（存在相互影响关系）：四种变动相乘，时间序列图波动变化大

        8、SPSS处理时间序列中的缺失值：

                若发生在首尾，则可以直接删除；

                若发生在中间，则不可以直接删除

                        处理方法：序列平均值，临近点的平均值，临近点的中位数，线性插值，临近点的线性趋势。

                步骤：

                1、定义时间变量，判断时间序列包含的变动成分

                2、画时间序列图，并对此作出解释

                3、进行季节性分解（

                        只有周期小于一年的才能进行时间序列分析

                        四个参数的含义：

                        ERR_1 不规则变动，I，

                        SAS_1 季节性调整后系列，T+C+I,

                        STC_1 趋势循环成分，T+C）

                4、结果解释

                        叠加因子：相加为0

                        乘积因子：相乘为1

                5、做预测

                        画出分解后的时序图

                        预测未来数值趋势

小知识：

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