量化交易注意进厂时机，使用backtrader模块实现一个简单的布林带策略

目上无尘目下空221

于 2023-06-14 21:58:56 发布

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文章标签：数学建模 python 开发语言智能合约

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_67196379/article/details/131216866

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本文通过backtrader模块实现了一个基于布林带的量化交易策略。当价格超过布林带上轨时做多，下轨时做空。策略包括数据加载、策略定义、初始资金与手续费设置，以及结果输出。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

使用backtrader模块实现一个简单的布林带策略，步骤如下：

导入必要的模块

import backtrader as bt
import pandas as pd
import numpy as np

定义策略类

class BollingerBandsStrategy(bt.Strategy):

    params = (
        ('period', 20),
        ('devfactor', 2),
    )

    def __init__(self):
        self.bollinger = bt.indicators.BollingerBands(period=self.params.period, devfactor=self.params.devfactor)
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.period)
        self.last_signal = None

    def next(self):

        if self.data.close[0] > self.bollinger.lines.top[0]:
            if self.last_signal != 'BUY':
                self.order = self.buy()
                self.last_signal = 'BUY'
        elif self.data.close[0] < self.bollinger.lines.bot[0]:
            if self.last_signal != 'SELL':