backtrader股票量化回测超省力必须入门系列（6）：线相关概念再续

最新推荐文章于 2021-04-24 09:59:02 发布
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分类专栏： 扫地僧backtrader量化回测与实盘
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看了我的必须入门连载系列，如果你还不能入门，算我白写哈! 全文见这里

本次介绍backtrader技术教程的1.5.11节到1.5.13节，继续理解线line的相关的操作。

 

扫地僧量化
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【答读者问37】如何使用pyfolio对比基准收益率和策略收益率？(2022-08-21修改)
云金杞
12-18 1157
前两天有读者咨询，如何使用pyfolio对比策略的收益与基准收益？其实很简单，直接拷贝原先的pyfolio包就可以使用，但是实现的时候有一些需要注意的地方，基准收益率和策略的收益率序列，两个的时间一定是要一致的，需要一一对齐，所以，最好放到一个dataframe中，一列表示基准收益率，一列表示策略的收益率。 另外，原先的backtrader_cn包结合了backtrader和pyfolio包两个，管理起来比较麻烦，尝试把两个进行分开，分别建一个包，这样方便大家直接安装使用。 本文先介绍pyfolio如何对比
52、backtrader的一些基本概念---如何把策略收益与基准收益做对比？
云金杞
03-28 2417
我们有时候做完了策略之后，并不知道策略的好坏，一个最基本的指标就是和基准进行对比；基准可以是数据本身或者指数数据，如果策略带来的收益率还不如指数本身，那么，这个策略大概就不是很好，还不如买入持有。 在backtrader中，有两种方法可以实现策略收益与基准收益的对比，一个是analyzers，一个是observers。 analyzers的使用 在使用analyzers对比策略收益与基准收益的时候，主要是使用analyzers下面的TimeReturn,主要有两个参数： timeframe,默认是None
扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇
04-21
扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇 + 源码
扫地僧Backtrader给力教程：量化回测核心篇（全集）
qtbgo的博客
08-27 8146
扫地僧原创出品国内首本全面、系统介绍backtrader量化回测平台的技术教程《扫地僧Backtrader给力教程系列一：股票量化回测核心篇》，并开发了视频课程。 全书12章，A4大开本。从backtrader基本的核心概念如线对象，策略迭代表等，到开发一个交易策略所需的各方面的知识，都进行了详细介绍，并配有大量源码。 视频课程即将在腾讯课堂推出，敬请关注。 ...
扫地僧backtrader给力教程：基础
08-31
完整课程请去：https://m.lizhiweike.com/liveroom2/27759692系统化介绍基于python的著名量化回测交易平台Backtrader的使用方法和技术细节 本系列课程基于我们独家编写的国内首本纸质版教程《扫地僧Backtrader给力教程系列一：量化回测核心篇》，本次课程基于其中第1章的内容。
backtrader源码解析_【大操手量化投资课堂源码解析】使用量化交易回测神器BackTrader初识，回测双均线策略！...
weixin_32616931的博客
01-10 1107
我们本期的源码给大家带来的是视频配套的量化交易框架backtrader的双均线策略回测源码，利用backtrader来回测我们之前的双均线交易策略。开始前，我们需要安装backtrader的包pipinstall backtrader安装完成之后，我们下面就开始利用backtrader进行我们策略的回测。我们按照步骤，跟大家进行回测源码的解析。导入包import backtrader ...
基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码
最新发布
03-09
本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2023-12-31。策略累积收益16.53%，年化收益3.23%，夏普比率26.87%，最大回撤29.27%，...
python大作业股票量化回测系统源码股票量化回测解决方案大作业.zip
05-07
python大作业股票量化回测系统源码股票量化回测解决方案大作业.zip 95分以上高分大作业项目，代码完整下载即用无需修改确保可以运行，高分必看大作业项目。 python大作业股票量化回测系统源码股票量化回测解决...
基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测
03-09
本文基于Backtrader量化回测框架对Williams %R指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2021-12-31。策略累积收益24.94%，年化收益7.99%，夏普比率52.78%，最大回撤17....
backtrader不理解策略迭代表，就无法彻底理解多股操作
qtbgo的博客
11-11 1485
技术教程《扫地僧Backtrader给力教程系列一：股票量化回测核心篇》 backtrader文档本身并没有提出“策略迭代表”这个概念，这是我们在自编教程中提出的概念。在多股操作时，必须理解涉及多股的策略迭代表中数据的对齐方式，否则你就无法理解一些运行现象。比如下面这位的问题就是没有理解这个概念而造成困惑。 backtrader论坛上有人提了一个问题，见这里，他写了段简单的测试代码，如下。向策略加了两个行情数据，data0是指数（沪深300），data1是股票000001.SZ。在next中每迭代.
【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）
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03-31 2万+
1引言目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万...
打造属于自己的量化投资系统10——基于tick数据进行backtrader回测
觉醒2020
06-08 3772
1.环境安装： 在backtrader目录下，新建文件夹，并且命名为juexing2020.com 下载download.py和interface.py文件，并保存到juexing2020.com文件夹 2.实时数据回测 运行download.py：从服务端实时下载股票交易数据，以csv格式保存数据到本地目录 运行backtrader，加载csv数据，进行股票实时回测 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Thu Jun 4 16:20:54 2020 文件名：d
backtrader实现真正的多股组合操作策略，看这一篇就够了，用定时器进入策略逻辑
qtbgo的博客
11-30 5098
以下策略来自我们编写的教程和视频课程。 多股组合操作，是一种高级的操作模式。多股组合操作通常有两种模式，一种是定期调仓，即定期再平衡，比如每周1调仓，或每月1号调仓等。另一种是非定期调仓，比如每日判断，进行调仓，或者每隔n天进行调仓。 定期调仓（再平衡）通常通过定时器timer来进入调仓逻辑，而非定期调仓通常通过传统的策略next方法进入调仓逻辑。当然，这并非绝对。 这两种多股调仓操作，都不能用backtrader内置的自动确定最小期的方法来做（比如为了求20日均线，自动跳过前20个bar），因为有些
backtrader绘图运行出matplotlib错？你想不到的坑
qtbgo的博客
11-14 4609
不少朋友运行backtrader回测程序，调用cerebro.plot()命令时，会出如下错误 cannot import name ‘warnings’ from ‘matplotlib.dates’ 左查又查找不到原因。其实原因可能很简单，就是matplotlib版本不兼容。backtrader与matplot 3.3不兼容，要降级到3.2，运行如下命令可降级： pip uninstall matplotlib pip install matplotlib==3.2.2 需要backtrader技术教程
backtrader进行期货回测要注意的问题：保证金等设置，拼接滚动合约
qtbgo的博客
04-24 3195
点此获取backtrader技术教程 ================== 很多同学问如何用backtrader进行期货回测。以下给个例子，与普通股票回测不同的是佣金的设置方式。 import datetime # For datetime objects import backtrader as bt import backtrader.feeds as btfeeds import backtrader.indicators as btind import pandas as pd impor
backtrader从tushare或baostock获取行情数据
qtbgo的博客
08-29 2899
学习backtrader的第一步就是要获取行情数据，很多初学者堵在了这一步。其实可以编写一段python代码，从在线api，如tushare或baostock下载行情数据到本地CSV文件，网上有文字介绍，但往往不全面，一步一步视频指导请参考这门课程的第2课。 这里要指出几个注意点： 1 从tushare下载数据需要注册，并且初始积分不够，需要按其网站指导，获得额外积分才能下载。而baostock可完全免费下载 2 tushare的数据是按日期降序的，不符合backtrader要求，所以要重排一下 3 ，ba
backtrader多股票回测
08-14
backtrader是一个功能强大的量化回测框架，可以用于多股票的回测。文献提到了如何加载多只股票数据并构建交易组合进行量化回测。通过backtrader，你可以将多只股票的数据加载到回测系统中，并使用自定义的交易策略对...
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