backtrader策略库：基于bt外调仓表的多因子选股策略

扫地僧教程中的多股操作定期再平衡案例，是一种多因子选股策略，它是在backtrader内部，定期选股，确定各股权重（采用的是等权法）。

另外一个思路是，将选股和确定权重的逻辑在backtrader外部做，形成类似如下的调仓表，该表按月调仓（再平衡），并给出了各选定股票的权重：

然后再将调仓表传给 Backtrader ，让 Backtrader 读取调仓表上的信息，进行策略回测。调仓表上存的选股结果，其实就是每个调仓日应该持有哪些股票以及对应的持仓权重。

以下给出策略源码，核心思想是：

• 在 __init__() 中一次性读入调仓表，从调仓表中提取出调仓日期；
• 在 next() 中判断当前回测时间点是否为调仓日：如果是调仓日，对被剔除的标的进行平仓，买入新增的标的；如果是非调仓日，不触发下单操作。

 

import backtrader as bt
import pandas as pd
import datetime

# 回测策略
class StockSelectStrategy(bt.Strategy):
    '''多因子选股 - 基于调仓表'''
    def __init__(self):
        # 读取调仓表，表结构如下所示：
        #       trade_date  sec_code    weight
        # 0     2019-01-31  000006.SZ   0.007282
        # 1     2019-01-31  000008.SZ   0.009783
        # ...   ...         ...         ...
        # 2494  2021-01-28  688088.SH   0.007600
        self.buy_stock = pd.read_csv("./data/trade_info.csv", parse_dates=['trade_date']) 
        # 读取调仓日期，即每月的最后一个交易日，回测时，会在这一天下单，然后在下一个交易日，以开盘价买入
        se