backtrader策略库：基于z-score的配对策略

配对交易，其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生的利润。

配对策略本质上也是多股操作，可以采用我们教程中的多股组合操作的技术。

假设我们找到两支走势高度相关的股票601128.SH 常熟银行 X 和601166.SH 兴业银行 Y，通过OLS回归得到两者价格的关系为：Y - 1.5575*X = 6.1175

我们令 Z = Y - 1.5575*X，则Z应该在均值6.1175上下波动，Z过大，则说明Y超过X过多，此时可以卖Y买X；Z过小（负数），则说明Y低于X过多，应该买Y卖X。

那么怎么衡量Z过大还是过小呢？我们可以计算一个z−score 值，z−score =（Z - 均值）/标准差，它表示时间序列Z偏离了其均值多少倍的标准差。比如z−score>1则认为Y过大，z−score<-1则认为Y过小。以下是代码样本。

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
import backtrader.indicators as btind


class PairTradingStrategy(bt.Strategy):
    params = dict(
        period=10,
        qty1