开源量化框架backtrader FAQ：filler，让订单执行数量与总成交量相关

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默认情况下，backtrader中发出的订单，如果要成交，会成交全部数量，而与成交那根bar的总成交量（volumn）无关。

比如，在当前bar结束时，创建如下市价买单：

self.buy(size=100)

那么，到下一根bar，会以开盘价全部成交100股，即使下一根bar总成交量是50股也不影响该订单成交100股。

那么，我们能不能改变这种默认行为，让订单成交量与bar的总成交量挂钩呢？至少不要超过总成交量。方法是有的，那就是使用订单履行对象filler。有三种filler，以下分别介绍。

 

（1）固定数量filler：FixedSize

使用方法如下（假设在策略里创建了100股买单self.buy(size=100)，后面2根bar的总成交量分别为90、80）：

...
filler = bt.broker.fillers.FixedSize(size=70)
cerebro.broker.set_filler(filler)
cerebro.run()

那么在某bar上订单实际成交数量（不管买单还是卖单）=min（size，bar的总成交量，订单剩余数量）

在这种情况下，订单可能会被分开几次执行完。订单会在第一根bar成交70股