vn.py源码解读（一、环境配置与回测初试）-CSDN博客

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近来忙于毕业找工作，也不知道能不能继续在量化界混了。周末比较闲，抽空研究了一下vn.py。有人说，为什么学那么多的回测平台呀。其实我个人觉得，做cta的话，两个回测平台还是要的，这样，当你的策略出现和你预计不符，而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候，你就可以用另外一个平台试一下，来看看到底是你的策略本身就不行，还是你的代码有着当前水平无法察觉的问题，甚至，可能回测平台本身存在一个bug。所以笔者之前学习的backtrader和pyalgotrade的目的就是这个，但是后续对于pyalgotrade没怎么用。前段时间看到vn.py和某Q开头的开源项目在网上开战，刚入门python的小朋友可能还不知道他们争论的是什么。

闲话不说，总而言之，个人觉得，vn.py还是一个很不错的期货cta的平台，而且，不仅仅局限于回测，还可以直接当一个交易系统使用，整个代码框架也是相当不错的，只是似乎对刚入门的小朋友不是特别友好，入门级别的教程比较少。

1.安装mongodb

vn.py用的数据库是mongdb，笔者也不知道为什么要这样，是为了速度么还是单纯表示与众不同的。说真的，笔者还是习惯用传统的sql数据库，不过还好，mongodb也入过门。怎么安装就不说了，安装好之后别忘了开启服务。

2.测试一下

笔者使用的nv.py-1.7版本，本文主要介绍一下回测功能吧。在下载下来的文件夹下面有一个examples文件夹，里面有一个CtaBacktesting文件，里面有一个notebook，一个IF的分钟数据，还有三个python文件。

我们先来运行一下loadCsv这个python文件，如果一切顺利的话，我们可以看到数据被写入mongdb的信息不断print出来。这个文件的功能就是告诉我们如何把数据存到数据库里。仔细看一下源码，其实可以发现，vn.py还是支持很多数据格式的，什么通达信上直接导到本地的数据啊之类的，功能还是很全的，很接地气。相对于国外的开源项目来说，基本都是要自己写数据格式处理程序的。有好处也有坏处吧。

然后我们就可以打开notebook文件，然后不断运行就可以了。

这里，笔者用DualThrust来作为例子讲解一下，毕竟这么经典的策略，大家很容易找到原理，也容易理解。