概率论与数理统计-第3章 多维随机变量及其分布

第3章 多维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量及其分布

一、二维随机变量

定义1：设随机试验的样本空间为S,o∈S为样本点，而
X=X(ω)，Y=Y(ω)
是定义在S上的两个随机变量，称(X,Y)为定义在S上的二维随机变量或二维随机向量，
一般地，称n个随机变量的整体X=(X₁,X₂,…,X_n)为n维随机变量或n维随机向量.

二、二维随机变量的分布函数

• 定义2：设(X,Y)是二维随机变量，对任意实数x,y,二元函数
  F(x,y)=P{(X≤x)∩(Y≤y)} =记为= P{X≤x,Y≤y} (1.1)
  称为二维随机变量(X,Y)的分布函数或称为随机变量X和Y的联合分布函数
• 若将二维随机变量(X,Y)视为平面上随机点的坐标，则分布函数F(x,y)=P{X≤x,Y≤y}就是随机点(X,Y)落入区域{(t,s) | t≤x,s≤y }的概率
  P{x₁<X≤x₂,y₁<Y≤y₂}=F(x₂,y₂)-F(x₂,y₁)-F(x₁,y₂)+F(x₁,y₁). (1.2)
• F_X(x)=P{X≤x}=P{X≤x,Y<+∞}=F(x,+∞),(1.3)
  F_Y(y