rc4gyyc的博客

假设检验的基本思想实质上是带有某种概率性质的反证法，为了检验一个假设H,是否正确，首先假定该假设H正确，然后根据抽取到的样本对假设H作出接受或拒绝的决策，如果样本观察值导致了不合理的现象发生，就应拒绝假设H,否则应接受假设H。

*矩估计法的基本思想是用样本矩估计总体矩.**由大数定律知，当总体的k阶矩存在时，样本的k阶矩依概率收敛于总体的k阶矩.例如，可用样本均值X作为总体均值E(X)的估计量.一般地，记。似然函数L(θ)的值的大小意味着该样本值出现的可能性的大小，在已得到样本值x1,x2,…,xn的情况下，则应该选择使L(θ)达到最大值的那个θ作为θ的估计^θ.这种求点估计的方法称为。（离散型）例4：设X ~b(1,p),X1,X2,Xn是取自总体X的一个样本，试求参数p的最大似然估计.令¯X=E(X)，则¯X=3-2θ。

由于大量随机现象必然呈现出它的规律性，故理论上只要对随机现象进行足够多次的观察，研究对象的规律性就一定能清楚地呈现出来，

定义1设X是一个随机变量，若E[X-E(X)]2存在，则称它为X的方差，记为2注：符号D(X)有时简写为DX.同样，对于连续型随机变量也是这样规定方差的算术平方根√D(X)称为标准差或均方差.它与X具有相同的度量单位.注：方差刻画了随机变量X的取值与数学期望的偏离程度，它的大小可以衡量随机变量取值的稳定性从方差的定义易见：(1)若X的取值比较集中，则方差较小；(2)若X的取值比较分散，则方差较大；

设随机试验的样本空间为S,o∈S为样本点，而是定义在S上的两个随机变量，称(X,Y)为定义在S上的。

设随机试验的样本空间S，称定义在样本空间S上的实值单值函数X=X(ω)为随机变量将事件A={ω|X(ω)=a}记为{X=a}.（ω为样本点）随机变量就是给样本点一个数字代表分类：离散型（有限个、无限可列个）、非离散型（连续型）

非负性：对每一个事件A，有P（A）>=0;完备性：P（S）=1；可列可加性：A1，A2，…是两两互斥的事件，则P(（∞Ui=1）Ai)=(∞∑i=1)P(Ai)则P（A）是事件A的概率。