测量误差定权方法

测量误差

实际问题：假设对同一个对象有一组测量值$x_1$、$x_2$、$\dots$、$x_n$，每个测量量值的标准差为${\sigma }_1$、${\sigma }_2$、$\dots$、${\sigma }_n$。问如何估计该测量量？（计算加权平均结果？）

设估计值为$z$，
$$\begin{gathered} z=k_1{x}_1+k_2{x}_2+\cdots +k_n{x}_n \\ {k}_1+k_2+\cdots +k_n=1 \end{gathered}$$
其中，$k_1$、$k_2$、$\dots$、$k_n$为权值，即对第$i$次测量的信任度（$i=1,2,\dots ,n$）

那么目标要使得估计最准确，就是要求$z$的方差最小值，

$$\begin{array}{rl}var(z)& =var(k_1{x}_1+k_2{x}_2+\cdots +k_n{x}_n)\\ & =k_1^{2}var(x_1)+k_2^{2}var(x_2)+\cdots +k_n^{2}var(x_n)\\ & =k_1^2{\sigma }_1^2+k_2^2{\sigma }_2^2+\cdots +k_n^2{\sigma }_n^2\end{array}$$

柯西不等式：

已知$a$、$b$均为正数，那么有
$$\left({a_1}^2+{a_2}^2+\cdots +{a_n}^2\right)\left({b_1}^2+{b_2}^2+\cdots +{b_n}^2\right)\ge {\left(a_1{b}_1+a_2{b}_2+\cdots +a_n{b}_n\right)}^2$$
当且仅当，$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots =\frac{a_n}{b_n}$时，取得等号。

借助柯西不等式：
$$\begin{array}{rl}& \because \left(k_1^2{\sigma }_1^2+k_2^2{\sigma }_2^2+\cdots +k_n^2{\sigma }_n^2\right)\left(\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}\right)\ge {\left(k_1+k_2+\cdots +k_n\right)}^2=1\\ & \therefore {\sigma }_z^2=k_1^2{\sigma }_1^2+k_2^2{\sigma }_2^2+\cdots +k_n^2{\sigma }_n^2\ge \frac{1}{\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}}\end{array}$$
当且仅当，$k_1{\sigma }_1^2=k_2{\sigma }_2^2=\cdots =k_n{\sigma }_n^2$时，$min({\sigma }_z^2)=\frac{1}{\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}}$。
易知，此时$k_1=\frac{\frac{1}{{\sigma }_1^2}}{\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}},k_2=\frac{\frac{1}{{\sigma }_2^2}}{\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}},\dots ,k_n=\frac{\frac{1}{{\sigma }_n^2}}{\frac{1}{{\sigma }_1^2}+\frac{1}{{\sigma }_2^2}+\cdots +\frac{1}{{\sigma }_n^2}}$

结论

工程测量中的权没有和为1的限制，只要比例确定即可。这时测量值的权取方差的倒数$k_i=\frac{1}{{\sigma }_i^2}$。