使用.NET搭建基于掘金平台的量化交易框架

dotNET跨平台

于 2025-05-04 08:01:42 发布

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原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTMxMzg1MA==&mid=2654101505&idx=1&sn=e7e5cd4665e99285cc9ee23c846338dd&chksm=81896da13f84fdb7b14ce68f6c14359e7e82380674eb9687acd5b3361cf928e86c8208c6b121&scene=126&sessionid=0

版权

合规说明：本文章仅供学习交流使用，文中涉及到的投资策略、操作方式、提及的个股等等，均是技术性演示使用，仅供技术性学习参考，不构成投资建议，请大家遵守！

前言：之前写过一部分量化开发文章，不过都是自个儿操作，或者借助QMT交易来操作。QMT量化交易只能使用Python开发，虽然可以利用C# 进行开发策略，然后通过python开发的miniqmt框架进行通信对接来间接交易，但是整体上还是感觉有点怪怪的，有种慢半拍的即视感。所以现在打算写一篇入门版本的，基于掘金平台，完全使用C# 进行开发的小例子。只做基础框架开发，供参考。

首先你需要自己注册掘金量化平台的账号。注册地址：

https://www.myquant.cn/

如果你是只做策略研究使用，就可以使用免费的基础版本

如果你需要通过程序化进行交易，你需要先和你的券商客户经理了解，有没有和掘金量化平台合作，有合作的话，自行申请量化交易权限以后，再找掘金平台提供指定券商的股票版本进行使用，不然是没办法盘中程序化交易的。按照目前市场标准情况，QMT门槛是2万到500W不等；量化交易权限是5W到500W不等，根据你的券商情况而定（咨询你自己的客户经理）。

接下来，我做个从头搭建一个量化框架的入门教程，供参考。先创建一个asp.net core webapi项目

SDK版本我本地直接使用.net 8

掘金平台客户端上面，找到我的策略->新建策略，使用C# 创建一个空策略

创建完成，会生成一个策略ID，可以保存下来备用，后面做数据回测时候需要用到。

接着，还需要一个你的账户token，用于授权使用。右上角系统设置内，找到密钥管理，这个密钥也需要用到，可以一起拿着备用。

在前面创建的项目上，可以添加一个策略文件夹，文件夹用于存储你自己的策略集合。例如第一个策略，也放这里面来。

安装掘金SDK，我使用的64位，大家可以根据自己的系统来定。

在新建的策略类里面，继承Strategy，并且补全构造函数，以及重写OnInit函数，这个步骤是必须的。然后就可以在OnInit里面进行策略的开发，可以做数据订阅、定时器等等。以下我就按照最简单的，做一个策略，每天下午14点55分执行一次判断，需要订阅数据推送，订阅的数据，需要在重写的OnTick函数里面接收，然后在尾盘55分时候执行判断是不是符合规则。如下图所示。

接下来写一个简单的小策略，例如，10日线上穿20日线买入，下穿20日线卖出

做策略回测，需要写一个对应的回测类，回测里面就需要你的策略ID和用户Token了，这样就可以根据测试结果，推送到你的掘金客户端上面展示

然后执行回测类的测试函数，在策略研究里面，就可以看到策略执行进度

客户端的绩效分析里面，可以看到一些回测具体信息，以及你的历史BS点，这样就可以轻松看出你和指数的比较，以及你的策略是不是符合你的预期收益了。

继续换一个简单策略，例如股价第一次站上20日线买入，跌破卖出

策略不一样，同一个个股来说，一般执行的回测收益也会有差异

以上只是演示量化回测的例子，并不具有投资建议属性，千万不要无脑直接拿去用。

上面测试的源码如下：

namespace WeskyQuant.Strategies{    /// <summary>    /// 第一个策略    /// </summary>    public class MyFirstStrategy : Strategy    {        public MyFirstStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) { }

        /// <summary>        /// 重写OnInit事件，进行策略开发        /// </summary>        public override void OnInit()        {            Console.WriteLine("策略开始初始化");            Subscribe("SZSE.000001", "tick");            return;        }
        DateTime currentDate; // 当前时间
        /// <summary>        /// 接收掘金推送的数据        /// </summary>        /// <param name="tick"></param>        public override void OnTick(Tick tick)        {            if (tick.createdAt.Hour < 14)            {                return; // 14点之前，不操作            }            if (tick.createdAt.Hour == 14 && tick.createdAt.Minute < 55)            {                return; // 14点55分之前，不操作            }
            if (currentDate == tick.createdAt.Date)            {                return; // 今天已经处理过了,防止重复处理            }            currentDate = tick.createdAt.Date;
            GMDataList<Bar> historyBar = GMApi.HistoryBars(tick.symbol, "1d", tick.createdAt.AddDays(-15).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"), tick.createdAt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"), Adjust.ADJUST_PREV);            if (historyBar == null)            {                Console.WriteLine("获取历史数据失败");                return;            }
            var ma10 = historyBar.data.TakeLast(10).Average(x => x.close);            var ma10_ref1 = historyBar.data.TakeLast(11).SkipLast(1).Average(x => x.close);            var ma20 = historyBar.data.TakeLast(20).Average(x => x.close);            var ma20_ref1 = historyBar.data.TakeLast(21).SkipLast(1).Average(x => x.close);
            var close = historyBar.data.Last().close;            var close_ref1 = historyBar.data.SkipLast(1).Last().close;
            if (close > ma20 && close_ref1<=ma20_ref1)            {                GMData<Order> o = OrderValue("SZSE.300127", 100000, OrderSide.OrderSide_Buy, OrderType.OrderType_Market, PositionEffect.PositionEffect_Open, 0);                if (o.status == 0)                {                    Console.WriteLine($"{tick.createdAt}:委托买入成功");                }                else                {                    Console.WriteLine("委托买入失败");                }            }            else if (close < ma20 && close_ref1 >= ma20_ref1)            {                GMData<Order> o = OrderValue("SZSE.300127", 100000, OrderSide.OrderSide_Sell, OrderType.OrderType_Market, PositionEffect.PositionEffect_Close, 0);                if (o.status == 0)                {                    Console.WriteLine($"{tick.createdAt}:委托卖出成功");                }                else                {                    Console.WriteLine("委托卖出失败");                }            }

            //if (ma10 > ma20)            //{            //    if (ma10_ref1 <= ma20_ref1)            //    {            //        // 10日上穿20日            //        GMData<Order> o = OrderValue("SZSE.300127", 100000, OrderSide.OrderSide_Buy, OrderType.OrderType_Market, PositionEffect.PositionEffect_Open, 0);            //        if (o.status == 0)              //        {            //            Console.WriteLine($"{tick.createdAt}:委托买入成功");            //        }            //        else            //        {            //            Console.WriteLine("委托买入失败");            //        }            //    }            //}            //else if (ma10 < ma20)            //{            //    if (ma10_ref1 >= ma20_ref1)            //    {            //        // 下穿            //        GMData<Order> o = OrderValue("SZSE.300127", 100000, OrderSide.OrderSide_Sell, OrderType.OrderType_Market, PositionEffect.PositionEffect_Close, 0);            //        if (o.status == 0)             //        {            //            Console.WriteLine($"{tick.createdAt}:委托卖出成功");            //        }            //        else            //        {            //            Console.WriteLine("委托卖出失败");            //        }            //    }            //}
        }
        /// <summary>        /// 第一个策略的回测函数        /// </summary>        public class MyFirstStrategyBackTest        {            public void Test()            {                //回测一年                var startTime = DateTime.Now.AddDays(-365).ToString("yyyy-MM-dd 8:20:00");                var endTime = DateTime.Now.AddDays(-1).ToString("yyyy-MM-dd 17:30:00");                MyFirstStrategy s = new MyFirstStrategy("你的token", "你的策略ID，每次新建策略，都会有一个唯一ID，你的回测数据会在策略ID对应的策略下面查看到", StrategyMode.MODE_BACKTEST);                s.SetBacktestConfig(startTime, endTime);                int nRet = s.Run();                if (nRet != 0)                {                    System.Console.WriteLine("回测失败, 错误码: {0}", nRet);                }                else                {                    System.Console.WriteLine("回测完成！");                }            }        }    }}