数据进行中心化
acf自相关图
(ACF除了lag=0外,是否都很小就是白噪声,平均而言,仅能有5%的相关系数线超过虚线,如果有更多,那么我们的分析或者说结果是有疑问的)。参考网址:
acf(dataVec, main = "acf")
从图中,有很多大于了0.05,说明序列见存在相关性,不是白噪声。
Ljung-Box q 统计量
- 纯随机性检验,p值小于5%,序列为非白噪声
- 用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立,一个观测值可能会在 k 个时间单位后与另一个观测值相关,形成一种称为自相关的关系。自相关可以削减基于时间的预测模型(例如时间序列图)的准确性,并导致数据的错误解释。
Box.test(dataVec, lag=1, type="Ljung-Box")
Box-Ljung test
data: dataVec
X-squared = 194.2795, df = 1, p-value < 2.2e-16
p<0.05, 非白噪声