时间序列 —— Ljung-Box test

 

 

 

1. 当p-value<0.05(一般都用1%, 5%, 10%), 拒绝原假设H0,结果显著,序列相关;当p-value>0.05,接受原假设H0,结果不显著,序列不相关,认为是白噪序列。

2. 如何判定滞后lag——m值? 根据https://robjhyndman.com/hyndsight/ljung-box-test/:we recommended using h=10 for non-seasonal data and h=2m for seasonal data, where m is the period of seasonality.(这句话里的h就是我公示的m,而这句话里的m是季节模型的s)。也就是说当数据没有季节性,那么我们lag就取10 【Box.test(data,lag=10)】,当数据有季节性,那么lag就取period的2倍

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