优化理论及应用精解【23】

优化

Nesterov加速梯度

是一种优化算法，由Yurii Nesterov于1983年提出，是梯度下降算法的一种改进，也是目前最常用的优化算法之一。以下是对Nesterov加速梯度的详细解析：

一、定义

Nesterov加速梯度法（Nesterov Accelerated Gradient，简称NAG）是一种用于优化问题的迭代算法，旨在通过预测参数的未来位置来更新，从而加速梯度下降的收敛速度。其核心思想是在计算当前梯度之前，先根据动量项对参数进行一步预测更新。

二、公式

Nesterov加速梯度法的迭代公式如下：

• 基本公式：$x_{k+1}=y_k-{\alpha }_k\nabla f(y_k)$

  • 其中，$x_k$表示第k次迭代的参数值，$y_k$表示估计的下一步的参数值，${\alpha }_k$表示学习率，$\nabla f(y_k)$表示在y_k处的梯度。

• 简化公式：$x_{k+1}=x_k-{\alpha }_k\nabla f(y_k)$

  • 其中，$y_k$可以看作是$x_k$沿着动量方向更新后的预测值。

三、数学原理与推导

Nesterov加速梯度法的数学原理比较复杂，但简单来说，它是通过引入动量项来累积前几次的更新方向，并在计算当前梯度之前先应用动量更新来预测下一步的参数值。这种“前瞻”的方式使得算法能够更智能地选择更新方向，特别是在遇到“陡峭”的梯度变化时，能够提前调整步伐，避免过度冲动。

四、性质

• 加速收敛：通过预测参数的未来位置来更新，Nesterov加速梯度法能够显著加速梯度下降的收敛速度。
• 减少震荡：由于引入了动量项，算法在更新参数时能够平滑地穿越平坦区域，减少震荡。
• 全局最优解：在训练深度神经网络时，Nesterov加速梯度法能够更快地找到全局最优解。

五、例子

假设我们要求解的优化问题是最小化函数f(x)，其中x是参数向量。我们可以按照以下步骤使用Nesterov加速梯度法进行优化：

1. 初始化参数$x_0$和动量$v_{0}4（与$x_0$同维度的向量）。

2. 设置学习率η和动量因子γ（通常设置为0.9）。

3. 对于每次迭代t，执行以下步骤：

   • 预测更新：计算预测的参数位置KaTeX parse error: Expected group after '_' at position 15: x_pred=x_t−γ∗v_̲t。
   • 梯度计算：在预测位置x_pred处计算梯度$g_t=\nabla f(x_{p}red)$。
   • 动量更新：更新动量项$v_{t+1}=\gamma \ast v_t-\eta \ast g_t$。
   • 参数更新：使用更新后的动量项更新参数$x_{t+1}=x_t+v_{t+1}$。

六、例题

例题：使用Nesterov加速梯度法优化二次函数f(x)=(x-3)^2。

解答：

1. 初始化：假设初始参数x_0=0，动量v_0=0，学习率η=0.1，动量因子γ=0.9。

2. 迭代过程：

   • 第一次迭代：
     • 预测更新：$x_{p}red=x_0-\gamma \ast v_0=0$。
     • 梯度计算：$g_0=\nabla f(x_{p}red)=2\ast (0-3)=-6$。
     • 动量更新：$v_1=\gamma \ast v_0-\eta \ast g_0=0-0.1\ast (-6)=0.6$。
     • 参数更新：$x_1=x_0+v_1=0+0.6=0.6$。
   • 第二次迭代：
     • 预测更新：$x_{p}red=x_1-\gamma \ast v_1=0.6-0.9\ast 0.6=0.06$。
     • 梯度计算：$g_1=\nabla f(x_{p}red)=2\ast (0.06-3)=-5.88$。
     • 动量更新：$v_2=\gamma \ast v_1-\eta \ast g_1=0.9\ast 0.6-0.1\ast (-5.88)=1.068$。
     • 参数更新：$x_2=x_1+v_2=0.6+1.068=1.668$。
   • 以此类推，直到收敛到最优解x=3。

通过以上步骤，我们可以看到Nesterov加速梯度法如何逐步优化参数，使其接近目标函数的最小值。

AdaGrad（Adaptive Gradient Algorithm）

是一种自适应学习率的梯度下降算法，由Duchi等人于2011年提出。以下是对AdaGrad的详细解析：

一、定义

AdaGrad是一种优化算法，旨在解决传统梯度下降算法中学习率一成不变的问题。它通过计算参数梯度的历史累积平方和，为每个参数自适应地调整学习率，从而在训练过程中动态调整每个参数的学习率，以适应不同的参数更新场景。

二、公式

AdaGrad的公式如下：

• 学习率更新公式：

$$\eta t=\eta 01+\sum ti=1(\nabla wJ(wi))2$$

或

$$\eta t=\eta 0\surd \sum ti=1(\nabla wJ(wi))2+ϵ$$

• 参数更新公式：

$$wt+1=wt-\eta t\nabla wJ(wt)$$

其中，η0是初始学习率，$\nabla wJ(wi)$是第i次迭代时参数w的梯度，$ϵ$是一个很小的常数，用于防止分母为零。

三、数学原理与推导

AdaGrad的数学原理基于梯度下降算法，但引入了自适应学习率的概念。在标准的梯度下降算法中，所有参数都使用相同的学习率进行更新，这可能导致学习率过大时在最小值附近震荡，或学习率过小时收敛速度过慢。AdaGrad通过计算每个参数梯度的历史累积平方和，为每个参数自适应地调整学习率。具体推导过程如下：

1. 初始化参数w和学习率η。
2. 在每次迭代中，计算当前参数w的梯度$\nabla wJ(w)$。
3. 累积梯度平方和，即更新∑ti=1(∇wJ(wi))2。
4. 根据累积的梯度平方和计算当前的学习率ηt。
5. 使用当前学习率ηt更新参数w。

四、性质

• 自适应学习率：AdaGrad根据每个参数的历史梯度平方和自适应地调整学习率，减少了手动调节学习率的需要。
• 适合稀疏数据：对于稀疏特征，AdaGrad能够自动提高其学习率，使得模型更快地学习到这些特征的重要性。
• 学习率持续衰减：由于累积的平方梯度持续增加，学习率会持续衰减，最终导致学习率过小，从而使得训练后期模型难以收敛。
• 内存开销：需要为每个参数存储一个累积的梯度平方和，这在参数很多时会增加额外的内存开销。

五、例子

假设我们有一个简单的二次损失函数J(w)=(w−3)2，我们使用AdaGrad算法来优化参数w。

1. 初始化参数w0=0，学习率η0=0.1，累积梯度平方和G=0。
2. 在第一次迭代中，计算梯度$\nabla wJ(w0)=2(0-3)=-6$。
3. 更新累积梯度平方和$G=G+(-6)2=36$。
4. 计算当前学习率$\eta 1=\eta 0\surd 36+ϵ=0.1\surd 36+1e-8\approx 0.0167$。
5. 更新参数$w1=w0-\eta 1\nabla wJ(w0)=0-0.0167\times (-6)=0.1$。

六、例题

例题：使用AdaGrad算法优化损失函数$J(w)=(w-5)2$，并给出前两次迭代的参数更新过程。

解答：

1. 初始化参数w0=0，学习率η0=0.1，累积梯度平方和G=0。

2. 在第一次迭代中：

   • 计算梯度$\nabla wJ(w0)=2(0-5)=-10$。
   • 更新累积梯度平方和$G=G+(-10)2=100$。
   • 计算当前学习率$\eta 1=\eta 0\surd 100+ϵ=0.1\surd 100+1e-8\approx 0.01$。
   • 更新参数$w1=w0-\eta 1\nabla wJ(w0)=0-0.01\times (-10)=0.1$。

3. 在第二次迭代中：

   • 计算梯度$\nabla wJ(w1)=2(0.1-5)=-9.8$。
   • 更新累积梯度平方和$G=G+(-9.8)2\approx 196.04$。
   • 计算当前学习率$\eta 2=\eta 0\surd 196.04+ϵ=0.1\surd 196.04+1e-8\approx 0.0071$。
   • 更新参数$w2=w1-\eta 2\nabla wJ(w1)=0.1-0.0071\times (-9.8)\approx 0.1696$。

通过以上步骤，我们可以看到AdaGrad算法如何根据每个参数的历史梯度平方和自适应地调整学习率，并逐步优化参数w。

参考文献

1. 文心一言