整理好的中债国债3年期到期收益率数据集(2002-2023年)

01、数据简介

国债,又称国家公债,是由国家发行的债券,是中央ZF为筹集CZ资金而发行的一种ZF债券,是中央ZF向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。

中债,是指由中国中债登记结算有限责任公司发行的债券,也即记账式国债,是由CZ部通过无纸化方式发行的、以电脑记账方式记录债权,并可以上市交易的债券。由于记账式国债的发行和交易均无纸化,所以效率高,成本低,交易安全。

国债到期收益率是指投资者购买国债并持有至到期时所能获得的年平均收益率。

数据名称:中债国债3年期到期收益率

数据年份:2002-2023年

数据来源:中债估值中心

数据条目:5497条

02、相关数据

指标名称、中债国债到期收益率。

03、数据截图

图1.png

指标名称中债国债到期收益率:3年
频率
单位%
2002-01-042.7271 
2002-01-072.7380 
2002-01-082.3842 
2002-01-092.4036 
2002-01-102.3954 
2002-01-112.3289 
2002-01-142.2147 
2002-01-152.2435 
2002-01-162.2312 
2002-01-172.2192 
2002-01-182.5686 
2002-01-212.5478 

04、下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89300262

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假设某一支城投债的票面利率为c,到期日为T,面值为F,现金流为CF(i),其中i表示第i。假设存在一支具有相同现金流结构的虚拟国债,用国债即期收益率曲线折现得到虚拟国债的价格。假设国债到期日为T',即期收益率曲线为r(t),其中t表示从当前时间开始到到期日T'的数。则虚拟国债的价格可以使用以下公式计算: P = sum(CF(i)/(1+r(T-i))) 其中,CF(i)表示第i的现金流,r(T-i)表示从当前时间到第i时的化即期收益率。为了计算国债的即期收益率曲线,可以使用债券价格的定价模型,根据市场上的债券价格计算即期收益率。具体步骤如下: 1. 定义一个函数,该函数输入参数为城投债的票面利率c、到期日T、面值F、城投债现金流CF、虚拟国债到期日T'、国债即期收益率曲线r和插值方法interp_method,输出为虚拟国债价格。 2. 在函数中,首先计算城投债的现金流CF和到期日T与T'之间的数n。 3. 然后,使用市场上的债券价格计算即期收益率曲线r,可以使用债券价格的定价模型,例如Nelson-Siegel模型、Svensson模型等。 4. 最后,使用上述公式计算虚拟国债的价格。 下面是一个示例代码: ```matlab % 债券参数 c = 0.05; T = 5; F = 1000; CF = [50 50 50 50 1050]; % 虚拟国债参数 T_prime = 5; r = [0.03 0.035 0.04 0.045 0.05]; interp_method = 'linear'; % 计算现金流和数 CF = [c*F CF]; n = T_prime - T; % 计算即期收益率曲线 % 假设使用Nelson-Siegel模型 beta0 = [0.05 0.05 0.05]; beta = nelson_siegel_fit(r, beta0); % 计算虚拟国债价格 prices = zeros(1, length(r)); for i = 1:length(r) t = n - i + 1; r_year = nelson_siegel_yield(beta, t); prices(i) = CF(i)/(1+r_year)^i; end virtual_bond_price = sum(prices); % 输出结果 disp(['虚拟国债价格:', num2str(virtual_bond_price)]); % Nelson-Siegel模型拟合函数 function beta = nelson_siegel_fit(r, beta0) options = optimset('Display', 'off'); beta = fminsearch(@(beta) nelson_siegel_error(beta, r), beta0, options); end % Nelson-Siegel模型误差函数 function error = nelson_siegel_error(beta, r) t = (1:length(r))'; y = nelson_siegel_yield(beta, t); error = sum((y-r).^2); end % Nelson-Siegel模型收益率计算函数 function r = nelson_siegel_yield(beta, t) r = beta(1) + beta(2)*(1-exp(-t/beta(3)))./(t/beta(3)) + beta(4)*(1-exp(-t/beta(3)))./(t/beta(3))-beta(4)*exp(-t/beta(3)); end ``` 在这个示例中,假设城投债的票面利率为5%,到期日为5后,面值为1000元,现金流为50元/和1050元,虚拟国债到期日与城投债相同,即为5后。假设国债即期收益率曲线为0.03、0.035、0.04、0.045和0.05,使用Nelson-Siegel模型拟合该曲线,并使用线性插值方法计算即期收益率。使用上述公式,计算虚拟国债的价格。

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