1.定义
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对于函数 f(x) ,如果其定义域 domf 是凸的,且对于 ∀x,y∈domf , 0≤θ≤1 , 有
f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y)
则, f(x) 是凸函数。 -
例:
仿射函数: ax+b
指数函数: eax
幂函数: xα (其中, x∈R++ , α>1 或 α<0 )
绝对值幂函数: |x|p , p≥1
其他: xlogx , x∈R++ -
凹函数实例:
仿射函数: ax+b
幂函数: xα (其中, x∈R++ , 0≤α≤1 )
2.凸函数判定条件
- 2.1 一阶充要条件
f(y)≥f(x)+∇f(x)T(y−x) - 2.2 二阶充要条件
∇2f(x)⪰0 - 2.3 Jensen不等式
若 f(x) 是凸函数,则对 0≤θ≤1 , 有
f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y)
进一步可得:
f(Ex)≤Ef(x)
3.凸运算
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非负线性组合(nonnegative weighted sum)
若 f(x) 凸,则数乘 αf , (α≥0) 和加法 f1+f2 对凸集封闭 -
仿射组合函数(composition with affine function)
若 f(x) 凸,则 f(Ax+b) 凸 -
最大值和极值(pointwise maximum and supremum)
若 f1,f2,...,fn 凸,则
f(x)=max{f1(x),f2(x),...,fn(x)}
也为凸函数 -
复合函数(composition)
若 g:Rn→R , h:R→R ,则对于复合函数
f(x)=h(g(x))
若 g 凸, h 凸且非减,有 f 凸;
若 g 凹, h 凸且非增,有 f 凸;
例:
当 g(x) 为凸函数时, exp{g(x)} 为凸函数
当 g(x) 为凹函数且为正时, 1g(x) 为凸函数