基于复杂网络的股票分析论文研读

为了写出一遍好论文~多看别人写的文章，以下是对别人的文章进行研究总结

标签： 复杂网络 股票市场

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基于复杂网络的板块内股票节点中心性研究

1. 针对证券市场板块内股票个体重要性探测方法的单一化
2. 中国股市化工板块的股票
3. 股票价格对数回报相关系数
4. 建立一个无向加权的股票网络，提出了节点统计中心性的方法研究个体影响力
5. 运用复杂网络相关理论分析网络拓扑参数
6. 研究结果：在选取阈值0.3-0.6下，网络有大的聚集系数和小的平均路径长度，具有典型小世界特性并且其节点读分布符合指数为1.9的幂率分布；网络节点影响力并不均衡，节点300225的节点介数、凝聚度和特征向量中心性均为最大，是整个化工板块的核心，对整个板块的稳定性具有枢纽作用

复杂网络最主要的统计特征是小世界特性和无标度特性

小世界特性：具有较小的平均路径长度和较大的聚集系数
无标度特性：服从幂率分布

1王天宏,武星,兰旺森. 基于复杂网络的板块内股票节点中心性研究[J]. 忻州师范学院学报,2014,05:21-26.

基于复杂网络的股票社团化分析

1. 为了更清楚地了解股票间价格波动的相互影响
2. 利用改进的Newman贪婪算法将沪市A股成功分为13个社团
3. 根据股票间的吸引率对社团之间的影响程度进行量化，找到联系最紧密的两个社团。
4. 从社团结构可以读出大量的市场信息，为投资策略以及评定行业前景提供可靠的依据，同时也体现出复杂网络的应用价值

社团内部边权的均值代表社团内部股票联系的紧密程度
社团外部连边代表社团间的相互影响
边的权重总和代表社团间影响的紧密程度

[2]王娟,王卫华. 基于复杂网络的股票社团化分析[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2010,05:829-831.

复合加权股票网络的活跃性层次聚类

1. 当前社团分析方法没有充分利用复杂系统的内在特性，难以准确和有效地发现复杂加权网络群体之间的相关性
2. 提出了一种基于活跃性的复合加权股票网络的层次社团划分算法
3. 给出了群体相异度的评判标准
4. 以股票价格波动的相关性为边建立复合