随机信号AR模型
AR 模型(自回归模型 Auto-regression model)
推导
利用公式解题
解题如下:
运用公式
其中σw的值是1
而a1 = − 14 / 24 a2 = − 9 / 24 , a3 = 1 / 24
A矩阵为:
以上是指导书中给出的解法,我们用matlab进行一下验证
可验证求出来的结果的正确性。
对于r(4)和r(5)我们可以通过递推公式由前三项求出,以下为matlab结果:
然后我们来验证他的无失真性
所求出来的即为参数a1,a2,a3.我们可以看到,AR模型参数是无失真的估计,因为已知AR模型,我们可以得到完全的输出观测值,因而求得的自相关函数没有失真,当然也就可以不失真地估计。
下一步利用给出的 32 点观测值,先求自相关序列
然后我们将头四个相关序列值作为R(0)到R(3)进行带入
计算矩阵之后我们可以得到:
我们对比一下,发现我们得统一一下,我们让ans能得出第一项等于1的结果:
然后我们就得到了估计值。