蒙特卡罗方法于 20
世纪
40
年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划成员 S.M.
乌拉姆和
J.
冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼 用驰名世界的赌城—摩纳哥的 Monte Carlo
—来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前,蒙特卡罗方法就已经存在。1777
年,法国数学家布丰 (Georges Louis Leclere de Buffon
,
1707
—
1788
)提出用投针实验的方求圆周率 π。这被认为是蒙特卡罗方法的起源。
单位圆的面积是
PI
,单位圆的外切正方形面积是