一.Box-Muller Transfrom
对于给定一个能产生(0,1)之间的均匀分布的随机数产生器,可以利用Box-Muller transform来获得一个产生标准高斯分布随机数的随机数产生器。
Box-Muller transform可以描述如下:
假设U1和U2是两个独立的随机变量,并且其分布为(0,1)之间的均匀分布,可以得到
Z1和Z2是两个互相独立的随机变量,并且这两个随机变量的分布为标准高斯分布。