使用R语言对股票数据进行时间序列分析

tushareID:469251

        R语言相对于python在做统计分析是十分方便的软件，时间序列分析在数理统计理论方面很有支撑，解释性也很强，理论已经很成熟，不了解的小伙伴可以去搜下相关课程。

这里记录一下简单的R语言做时间序列分析的流程。

数据来源于tushare导出的股价数据。使用91天的数据进行拟合模型，预测10天的数据。

数据预览：

library(xlsx)
library(mvtnorm)
library(DescTools)
library(forecast)
library(aTSA)

data <-read.xlsx2('data.xlsx',sheetIndex=1)
data_test <-read.xlsx2('data_1.xlsx',sheetIndex=1)
plot(data$close,type="l",xlab="时间",ylab="收盘价",main="收盘价时序图")
data_1<-as.numeric(data$close)
'原序列ADF检验'
adf.test(data_1)

对原序列进行ADF检验：从原序列也能看出来其非平稳，非平稳的话需要进行差分。