严平稳随机过程,宽平稳随机过程,二阶矩过程之间的关系

严平稳随机过程(strictly stationary process)与宽平稳随机过程(wide-sense/weakly stationary process)之间没有直接的子集关系。

严平稳随机过程定义为:“任何n维分布函数或概率密度与时间起点无关的随机过程”,严平稳可以推导出“均值恒定、相关函数只与时间间隔有关”这一性质,但是反之并不成立。而宽平稳随机过程则定义为“均值恒定、相关函数只与时间间隔有关的二阶矩过程”。此外,严平稳随机过程也没有约束其为是二阶矩过程,因此,我们可以得出如下结论:

1.严平稳随机过程只有在其为二阶矩过程的时候,才为宽平稳随机过程;

2.宽平稳随机过程只有在任何n维分布函数或概率密度与时间起点无关是,才为严平稳随机过程;

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