广义平稳随机过程定义_随机过程的基本概念

随机过程的基本概念

马尔可夫性质：

马尔可夫性质，或称作无记忆性，或称作无后效性。

马尔可夫过程和马尔可夫链，分别表示具有马尔可夫性质的随机过程和随机序列。

马尔可夫性质是说过程的历史对将来的影响，

都是通过当前状态对将来的影响来表

示，

即当前的状态概括了过去历史对将来的影响。

这样一来，

任意维数的马尔可夫

过程和马尔可夫链的概率分布，

都可以用它们的初始分布和条件转移概率分布来表

示。

定义

1

，马尔可夫过程(使用条件概率密度函数，或条件概率分布函数来表示)

设有一个随机过程





T

t

t



),

(



，

T

t

t

t

t

m

m













1

2

1



，

若在这些时刻观察

到随机过程的值是

1

2

1

,

,

,



m

m

x

x

x

x