拉格朗日乘子法 和对偶问题

最新推荐文章于 2024-08-27 20:46:42 发布
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本文详细介绍了拉格朗日乘数法及其在解决约束优化问题中的应用，特别是如何通过引入松弛变量将不等式约束转化为等式约束，进而利用KKT条件来解决更复杂的优化问题。

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拉格朗日乘数法就是求条件极值转化为非条件极值

嗯哼哼  首先看下条件极值为一个等式的情况


将条件转化为


带入z 

就变成简单的一元函数求极值了


嗯哼

多变量也同样如此


现在看看不等式约束

嗯哼哼

重要的数学思想来了 

像条件极值转化为非条件极值

我们能不能将不等式约束转化为等式约束 然后就依样画葫芦了

嗯哼哼 引入松弛变量 

what 什么是松弛变量

比如X1<= 4 

定义松弛变量 X2 = 4 - X1 故约束X1<= 4 

X1 + X2 = 4且 X2 >= 0 完全等价

故原来的约束 X1 - 4<= 0

变成 X1 + X2 - 4 = 0

然后就和等式条件的拉格朗日乘子法一样

因为 X2要求大于零 又是一个新的不等式约束 故我们可以把变量写成 一个数的平方

栗子如下


引入松弛变量


然后对其求偏导


第五个是一个重要的条件

来说下 

什么是KKT条件

就是说满足一定条件后不等式约束下的 拉格朗日乘子法 

就可以完成对偶的变换

嗯哼哼  先来看看 不等式约束


其中 是不等式约束 

再来看不等式约束要满足什么条件 可以发生转换  为什么

当其满足以下条件是 就是所谓的KKT条件








故在满足的条件下 

求

可转化为其对偶问题



再说说 为什么受约束条件的求极值能能通过拉格朗日乘子式

嗯哼哼 拉格朗日这大牛YY了一个惩罚因子  使L（）只能走在约束区内


、

通过改变使得其中 X暂看作常量，记作

令


一旦X 违反约束条件

 

或


其惩罚因子都会 ，


使得



令


对偶问题


就是看作常量 ，改变X的值使得函数最小

设


则


证明


而加上上述的KKT条件就是  强对偶问题了





拉格朗日乘子法理解
sjtu_wyy的博客
04-04 1206
拉格朗日乘子法通过引入乘子将约束条件融入目标函数，从而将约束问题转化为无约束优化问题。本文直观讲解了拉格朗日的原理和物理意义，以及不等式约束的西药条件KKT。同时类比深度模型的正则化项和拉格朗日的惩罚项，以及minmax对偶问题
拉格朗日乘子法和对偶问题
Mr_tianyanxiaobai的博客
07-15 1337
拉格朗日乘子法 是一种用于求解优化函数的方法。 无约束优化 对于无约束优化，其实我们不必使用拉格朗日乘子法就可以对其进行计算。 比如 f(x)=x2f(x)=x^2f(x)=x2，求解 minf(x)min f(x)minf(x) 。对于无约束优化我们直接使用函数的导数就可以求取函数的最大值或者最小值。 等式约束优化 等式约束优化优化的解决方法有两种： 通过消元法，将约束条件转换到 f(x)f(x)f(x) 中，形成无约束优化。 通过拉格朗日法进行求解: 若 F(x=0)F(x=0)F(x=0) 且条件为
SVM之拉格朗日乘子法对偶的推导
11-14
这是手工推导的SVM的推导过程，其中对拉格朗日乘子的对偶问题做了详细的推导
拉格朗日乘子法与拉格朗日对偶函数
qq_43016560的博客
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本文主要介绍了拉格朗日乘子法与拉格朗日对偶函数，以及二者的应用示例，对一般数学知识学习以及机器学习中svm算法的理解与认识有很大帮助。
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很吵请安静
03-08 7460
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