量化交易
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量化分析
西瓜情怀总是籽
逐梦的每一瞬间都是与心底神祗邂逅的永恒;
保持一颗好奇心,人生就会有支撑;
日常复盘与及时闭环。
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因学识经验有限,如有不正之处望读者指正,不胜感激;也望借此平台留下学习笔记以温故而知新。这一篇博客是最近在做的多因子指数构建内容梳理,希望对您有所帮助。1 背景在股票量化投资领域,多因子模型仍是使用最频繁的模型之一。2 多因子理论基础2.1 资本资产定价模型-CAMPCAMP模型为单因子-系统风险模型,可以理解为收益仅随市场。2.2 套利定价模型-APTAPT模型已具备多因子模型的形式,但是没有指出因子具体代表的是什么特征。2.3 FF3因子模型FF3模型.原创 2022-01-09 16:46:44 · 1537 阅读 · 0 评论