时间序列规则法快速入门

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前言
以IJCAI-17口碑客流量预测大赛为背景，介绍一下时间序列规则法。

IJCAI-17给的是蚂蚁金服的支付数据，具体来说，给的是店铺（实体店）过去每天的客流量，预测店铺未来14天每天的客流量。由过去外推未来，这是典型的时间序列问题。像支付数据、客流量数据、交通数据等，具有明显的周期性。从预测的角度说，周期性是核心，只要抓住了周期性，任务就完成了一大半。

  
  
基本规则法快速入门

  
  
假设给定下面的数据，任务是预测第四周每天的客流量。

  
  
 
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
周均值
第一周
20
10
70
50
250
200
100
100
第二周
26
18
66
50
180
140
80
80
第三周
15
8
67
60
270
160
120
100

  
  
明显能看到周一到周日的周期波动。预测的核心任务就是尽可能准确的提取这种周期。

第一步: 除以周均值，得到一个比例。

第二步: 按列取中位数。

就可以得到一组鲁棒的周期因子。

  
  
 
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
第一周
0.2
0.1
0.7
0.5
2.5
2
1
第二周
0.325
0.225
0.825
0.625
2.25
1.75
1
第三周
0.15
0.08
0.67
0.6
2.7
1.6
1.2
中位数
0.2
0.1
0.7
0.6
2.5
1.75
1

  
  
做预测时，只要将周期因子，乘以一个base，就可以做下一周的预测啦。比如说，我们取最后一周的平均客流量100作为base，那么我们直接乘上周期因子，就得到下一周的预测:

  
  
 
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
中位数
0.2
0.1
0.7
0.6
2.5
1.75
1
预测
 (base=100)
20
10
70
60
250
175
100

  
  
这里只拿了三周来举例。实际应用当然要取更长的时段啦。具体取几周以测试集的效果来确定。

  
  
针对周期因子的优化

  
  
按列提取中位数是一种简单而有效的提取周期因子的方法。中位数十分鲁棒，不受极端值的影响。但中位数损失了很多信息。实践中，可以在此基础上进一步优化。比如可以提取一个均值和一个中位数，然后将均值和中位数融合。融合的比例按照测试集的表现来确定。也可以根据与预测周的时间距离来赋予不同的权重。

  
  
针对base的优化

  
  
直接用最后一周的平均客流量作为base并不一定是最好的方法。也许最后三天或最后五天的均值能更好的反映最新的情况。但是，我们不能直接对最后三天客流量取均值（最后三天是周末，这样取的base就偏大了）。需要去掉周期性因素后，再取平均。具体做法，就是用客流量除以周期因子。

  
  
 
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
第三周
15
8
67
60
270
160
120
中位数
0.2
0.1
0.7
0.6
2.5
1.75
1
去周期以后的客流量
75
80
95.7
100
108
91.4
120

  
  
这样我们就可以取最后三天的平均，(108+91.4+120)/3=106.5，作为base。具体取多少天的，也要通过测试集的表现来确定。当然也可以按某些函数形式来给每天赋予不同的权重。

  
  
其他影响因素

  
  
在IJCAI-17的这个赛题里面，天气是非常重要的一个影响因素。可以提取残差，然后用残差训练一个天气的模型。推荐使用xgboost。其他影响因素可以如法炮制。
 
 

作者：dropout
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