前言
在上一篇，
已经通过探索性数据分析（EDA）
深入理解赛题“市场博弈和价格预测”
得到了以下启发，此篇就可以完成一个时间序列挖掘任务进行上分！
导包&读取数据
请将数据文件electricity_price_parsed放在代码文件同级的data文件夹路径
下载链接：https://linklearner.com/activity/12/2/2 => 左上角打开面板 => 选择“Tsak 2”
代码
!pip install numpy pandas scikit-learn matplotlib seaborn lightgbm
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import os
from tqdm import tqdm
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pylab as plt
from pathlib import Path
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
plt.style.use('ggplot')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ["WenQuanYi Micro Hei",'SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
base_path=Path("data")
train_length=55392
electricity_price=pd.read_csv(base_path/"electricity_price_parsed.csv",parse_dates=["timestamp"],index_col=0)
electricity_price.columns=["demand","price"]
sample_submit=pd.read_csv(base_path/"sample_submit.csv")
train_data=electricity_price.copy(deep=True)
electricity_price.head()
回显
特征工程
鼠标右键 -> 在新标签页中打开图像
代码
# 将电价数据的时间索引信息添加到训练数据中
# 提取时间索引的小时信息，并添加到训练数据中，创建 "hour" 列
train_data["hour"] = electricity_price.index.hour
# 提取时间索引的日期信息，并添加到训练数据中，创建 "day" 列
train_data["day"] = electricity_price.index.day
# 提取时间索引的月份信息，并添加到训练数据中，创建 "month" 列
train_data["month"] = electricity_price.index.month
# 提取时间索引的年份信息，并添加到训练数据中，创建 "year" 列
train_data["year"] = electricity_price.index.year
# 提取时间索引的星期信息，并添加到训练数据中，创建 "weekday" 列
train_data["weekday"] = electricity_price.index.weekday
# 根据月份信息，判断是否为风季（1-5月和9-12月），创建布尔型 "is_windy_season" 列
train_data["is_windy_season"] = electricity_price.index.month.isin([1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12])
# 根据小时信息，判断是否为低谷时段（10-15点），创建布尔型 "is_valley" 列
train_data["is_valley"] = electricity_price.index.hour.isin([10, 11, 12, 13, 14, 15])
# 提取时间索引的季度信息，并添加到训练数据中，创建 "quarter" 列
train_data["quarter"] = electricity_price.index.quarter
# 对时间特征进行独热编码（One-Hot Encoding），删除第一列以避免多重共线性
train_data = pd.get_dummies(
data=train_data, # 需要进行独热编码的 DataFrame
columns=["hour", "day", "month", "year", "weekday"], # 需要独热编码的列
drop_first=True # 删除第一列以避免多重共线性
)
代码
def generate_holiday_dates(start_dates, duration):
"""
生成一系列节假日日期列表。
参数：
start_dates (list): 节假日开始日期的列表，格式为字符串，例如 ["2022-01-31", "2023-01-21"]。
duration (int): 每个节假日的持续天数。
返回：
list: 包含所有节假日日期的列表。
"""
holidays = [] # 初始化一个空列表，用于存储节假日日期
for start_date in start_dates: # 遍历每个节假日的开始日期
# 生成从 start_date 开始的日期范围，持续时间为 duration 天
holidays.extend(pd.date_range(start=start_date, periods=duration).tolist())
return holidays # 返回所有节假日日期的列表
# 春节的开始日期列表
spring_festival_start_dates = ["2022-01-31", "2023-01-21", "2024-02-10"]
# 劳动节的开始日期列表
labor_start_dates = ["2022-04-30", "2023-04-29"]
# 生成春节的所有日期，持续时间为 7 天
spring_festivals = generate_holiday_dates(spring_festival_start_dates, 7)
# 生成劳动节的所有日期，持续时间为 5 天
labor = generate_holiday_dates(labor_start_dates, 5)
spring_festivals[:5]
# 判断训练数据的索引是否在春节日期列表中，生成布尔型列 "is_spring_festival"
train_data["is_spring_festival"] = train_data.index.isin(spring_festivals)
# 判断训练数据的索引是否在劳动节日期列表中，生成布尔型列 "is_labor"
train_data["is_labor"] = train_data.index.isin(labor)
代码
def cal_range(x):
"""
计算极差（最大值和最小值之差）。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
float: 极差值。
示例：
>>> import pandas as pd
>>> x = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5])
>>> cal_range(x)
4
"""
return x.max() - x.min()
def increase_num(x):
"""
计算序列中发生增长的次数。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
int: 序列中增长的次数。
示例：
>>> x = pd.Series([1, 2, 3, 2, 4])
>>> increase_num(x)
3
"""
return (x.diff() > 0).sum()
def decrease_num(x):
"""
计算序列中发生下降的次数。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
int: 序列中下降的次数。
示例：
>>> x = pd.Series([1, 2, 1, 3, 2])
>>> decrease_num(x)
2
"""
return (x.diff() < 0).sum()
def increase_mean(x):
"""
计算序列中上升部分的均值。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
float: 序列中上升部分的均值。
示例：
>>> x = pd.Series([1, 2, 3, 2, 4])
>>> diff = x.diff()
>>> diff
0 NaN
1 1.0
2 1.0
3 -1.0
4 2.0
dtype: float64
>>> increase_mean(x)
1.33
"""
diff = x.diff()
return diff[diff > 0].mean()
def decrease_mean(x):
"""
计算序列中下降的均值（取绝对值）。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
float: 序列中下降的均值（绝对值）。
示例：
>>> import pandas as pd
>>> x = pd.Series([4, 3, 5, 2, 6])
>>> decrease_mean(x)
2.0
"""
diff = x.diff()
return diff[diff < 0].abs().mean()
def increase_std(x):
"""
计算序列中上升部分的标准差。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
float: 序列中上升部分的标准差。
示例：
>>> import pandas as pd
>>> x = pd.Series([1, 2, 3, 2, 4])
>>> increase_std(x)
0.5773502691896257
"""
diff = x.diff()
return diff[diff > 0].std()
def decrease_std(x):
"""
计算序列中下降部分的标准差。
参数：
x (pd.Series): 输入的时间序列数据。
返回：
float: 序列中下降部分的标准差。
示例：
>>> import pandas as pd
>>> x = pd.Series([4, 3, 5, 2, 6])
>>> decrease_std(x)
1.4142135623730951
"""
diff = x.diff()
return diff[diff < 0].std()
from tqdm import tqdm # 导入 tqdm 库用于显示进度条
# 定义滚动窗口大小的列表
window_sizes = [4, 12, 24]
# 遍历每个窗口大小
with tqdm(window_sizes) as pbar:
for window_size in pbar:
# 定义要应用的聚合函数列表
functions = ["mean", "std", "min", "max", cal_range, increase_num,
decrease_num, increase_mean, decrease_mean, increase_std, decrease_std]
# 遍历每个聚合函数
for func in functions:
# 获取函数名称，如果是字符串则直接使用，否则使用函数的 __name__ 属性
func_name = func if type(func) == str else func.__name__
# 生成新列名，格式为 demand_rolling_{window_size}_{func_name}
column_name = f"demand_rolling_{window_size}_{func_name}"
# 计算滚动窗口的聚合值，并将结果添加到 train_data 中
train_data[column_name] = train_data["demand"].rolling(
window=window_size, # 滚动窗口大小
min_periods=window_size//2, # 最小观测值数
closed="left" # 滚动窗口在左侧闭合
).agg(func) # 应用聚合函数
pbar.set_postfix({"window_size": window_size, "func": func_name})
代码
# 添加新的特征列：demand_shift_1，表示将 demand 列中的值向后移动一位
# shift(1) 的结果是当前行的值等于前一行的值，第一行的值为 NaN
train_data["demand_shift_1"] = train_data["demand"].shift(1)
代码
# 添加新的特征列：demand_diff_1，表示 demand 列中相邻值的差
# diff(1) 的结果是当前行的值减去前一行的值，第一行的值为 NaN
train_data["demand_diff_1"] = train_data["demand"].diff(1)
代码
# 添加新的特征列：demand_pct_1，表示 demand 列中相邻值的百分比变化
# pct_change(1) 的结果是当前行的值减去前一行的值再除以前一行的值，第一行的值为 NaN
train_data["demand_pct_1"] = train_data["demand"].pct_change(1)
缺失值填充
代码
# 从 train_data 中创建训练集和测试集特征数据 (X) 和目标数据 (y)
# 创建训练集特征数据 X_train
# 1. 从 train_data 中选择前 train_length 行，去除 "price" 列
# 2. 使用 bfill 方法向后填充缺失值
# 3. 使用 ffill 方法向前填充缺失值
X_train = train_data.iloc[:train_length].drop(columns=["price"]).bfill().ffill()
# 创建测试集特征数据 X_test
X_test = train_data.iloc[train_length:].drop(columns=["price"]).bfill().ffill()
# 创建训练集目标数据 y_train
y_train = train_data.iloc[:train_length][["price"]]
模型训练
代码
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from lightgbm import LGBMRegressor
# 创建 LGBMRegressor 模型对象，设置参数
# num_leaves：树的叶子数，控制模型复杂度
# n_estimators：迭代次数，即树的数量
# verbose：日志信息级别，-1 表示不输出日志信息
lgb_model = LGBMRegressor(num_leaves=2**5-1, n_estimators=300, verbose=-1)
# 创建线性回归模型对象
linear_model = LinearRegression()
# 使用训练集数据训练 LGBMRegressor 模型
# X_train：训练集特征数据
# y_train：训练集目标数据
lgb_model.fit(X_train, y_train)
# 使用训练集数据中的 "demand" 特征训练线性回归模型
# X_train[["demand"]]：训练集特征数据中仅包含 "demand" 列
# y_train：训练集目标数据
linear_model.fit(X_train[["demand"]], y_train)
# 使用训练好的 LGBMRegressor 模型预测测试集特征数据
# X_test：测试集特征数据
# 返回预测的目标值
lgb_pred = lgb_model.predict(X_test)
# 使用训练好的线性回归模型预测测试集特征数据中的 "demand" 列
# X_test[["demand"]]：测试集特征数据中仅包含 "demand" 列
# 返回预测的目标值，并将结果展平为一维数组
linear_pred = linear_model.predict(X_test[["demand"]]).flatten()
模型融合
代码
y_pred = (lgb_pred+linear_pred)/2 # 简单求均值
模型修正
代码
y_pred *= 0.98 # 进行少量修正
保存结果
sample_submit["clearing price (CNY/MWh)"] = y_pred
sample_submit.head()
sample_submit.to_csv("submit.csv", index=False)
Read more
- Datawhale AI 夏令营 第三期 数学建模（市场博弈和价格预测）
https://linklearner.com/activity/12/2/2
76
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
