量化金融
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既讲策略理论,也讲实操注意事项,更加偏重后者,收益为王
问答博主
某大型上市公司算法方向架构师
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一创聚宽之新手第一课
实盘手机上即可开通,开通后可以根据指定策略的某一次回测新建实盘交易(同一个策略的不同回测体现为策略的超参数不同)具体监管要求体现如下,简而言之,不能有过高的下单频率,撤单频率,以及下单金额。第一创业证券开户,注册一创聚宽后点击我的策略可以看到一个样板策略如下。以上面的简单策略为例进行回测,结果报表会显示策略的各种评价指标。创建实盘策略的步骤如下,策略会被审核以确保满足监管要求。点击模拟交易,可以根据既有策略和回测创建模拟交易。点击右上角导出,可以导出交易详情等细节信息。原创 2023-08-26 14:36:11 · 124 阅读 · 0 评论 -
一创聚宽之策略详解(一)
一个完整策略只需要两步:设置初始化函数: initialize,上面的例子中, 只操作一支股票: ‘000001.XSHE’, 平安银行实现一个函数, 来根据历史数据调整仓位.示例如下股票数据:我们拥有所有A股上市公司2005年以来的股票行情数据、市值数据、财务数据、上市公司基本信息、融资融券信息等。为了避免幸存者偏差,我们包括了已经退市的股票数据。商品期货:我们支持从2005年以来上海国际能源交易中心、上期所、郑商所、大商所的行情数据,并包含历史产品的数据。原创 2023-08-25 22:32:37 · 409 阅读 · 2 评论 -
一创果仁之新手第一课
例如,在筛选条件里,加入“换手率最大全部 10” 是得到当日全市场换手率最大的10只股票,这个使用每日选股,其中的含义便一目了然,如果有疑惑,还可以更换条件为 “换手率最小全部 10” 或者 “换手率最大全部 20”,再看结果。在每一个调仓日,卖出满足卖出条件的股票,把余下的资金等权重买入符合买入条件的新股票。当选股策略既有筛选条件又有排名条件时,筛选条件将首先被使用,从几千只股票里选出一批股票做为候选股票,然后排名条件将被用来对这些候选股票做出排名,排名最靠前的N只股票将被买入(N是最大持仓股票数)。原创 2023-08-15 22:33:46 · 283 阅读 · 1 评论