ARIMA序列及其预报

前面介绍了平稳时间序列的建模与预报，在实际中遇到的时间序列往往有三个特性：趋势性、季节性与非平稳性。本节主要采用Box－Jenkins方法，即差分方法，有时还要用时间序列的变换方法，消除其趋势性、季节性，使得变换后的序列是平稳序列，并假设为ARMA序列，再用上面介绍的方法去研究。