R语言 时间序列ARIMA模型方法

最新推荐文章于 2024-07-31 11:39:07 发布
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分类专栏： R 文章标签： r语言 预测 ARIMA 时间序列
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原理什么的百度一搜一堆，看不明白，先学会用这个工具吧！
　　ARIMA：全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法 ，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及ARIMA过程。(这是我从百度百科挖过来的-_-)
步骤总结如下：

#加载时间序列程序包
library(tseries)
library(forecast)
#使用该包自带的程序，是指航空乘客的分布
air <- AirPassengers
#作这个时间序列的图,通过图作一个直观判断
plot(air)

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Sevan_Li
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R语言时间序列之ARMA、ARIMA模型
Mezzie的博客
08-05 10万+
基本理论知识   ARMA模型称为自回归移动平均模型，是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下：yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−qy_t=c+a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}+...+a_py_{t-p}+\epsilon_t-b_1
R语言时间序列ARIMA新手教程
weixin_44893066的博客
08-01 1万+
R语言时间序列ARIMA新手教程 首先说一下ARMA回归的底层逻辑，所谓的AR模型和MA模型都是ARMA模型的一种特殊情况，有点类似正方形和长方形都是矩形。ARMA模型的表达式为： p为自回归部分的滞后阶数，q为移动平均部分滞后阶数，εt为白噪声过程随机误差项。当p=0时，ARMA退化为MA（移动平均）模型；当q=0时，退化为AR（自回归）模型。整个教程将通过模型判定，p和q定阶，系数估计进行分析，得出最终模型并预测未来取值。 接下来开始上手。下载R studio软件（直接百度搜索就可以），请选择64位的
R 语言环境下用ARIMA模型做时间序列预测
07-31
R 语言环境下用ARIMA模型做时间序列预测，内有详细说明
数学建模：控制预测类——时间序列ARIMA模型
最新发布
qq_74301026的博客
07-31 2810
本文将通过模型详解及案例演示带你快速了解并掌握时间序列ARIMA模型。
基于R语言的ARIMA模型
Wanna_y的博客
06-20 4920
ARIMA模型是一种著名的时间序列预测方法，主要是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及ARIMA过程。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。 通常的建立ARIMA模型需要以下
用R做时间序列分析之ARIMA模型预测
weixin_30485379的博客
09-06 2204
昨天刚刚把导入数据弄好，今天迫不及待试试怎么做预测，网上找的帖子跟着弄的。 第一步.对原始数据进行分析 一.ARIMA预测时间序列 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且必须是服从零均值、 方差不变的正态分布。即使指数平滑法对时间序列连续数值之间相关性没有...
代码分享|R语言使用ARIMA模型进行时间序列分析
大数据部落
09-12 3796
时间序列预测是借助对具有历史数据的数据集使用的一些统计工具和方法来预测未来值的过程。第一张图显示了没有预测的 BJsales 的视觉效果，第二张图显示了具有预测值的 BJsales 的视觉效果。中，数据分析和可视化非常容易学习数据的行为。此外，R 语言主要用于 Python 之后的数据科学领域。是一种数据分析，用于检查数据在一段时间内的行为。有许多技术可用于预测绘图图上的时间序列对象，但。使用基于 BJsales 数据集的 ARIMA 模型的函数预测 10 个下一个值。R中ARIMA模型的实现。
R语言时间序列模型arima模型.rar
07-03
本资料包“R语言时间序列模型arima模型.rar”旨在帮助初学者理解并应用ARIMA模型进行时间序列预测。 ARIMA模型是AR（自回归）、I（差分，即整合）和MA（滑动平均）三个模型的组合，用于处理非平稳时间序列数据。在R...
ARIMA模型（R语言）_farmer3em_arima_R语言_arimaR语言_R语言时间序列_
10-02
在R语言中，ARIMA模型的构建主要依赖于`forecast`包，该包提供了大量的时间序列分析函数，包括`auto.arima()`，这是一个自动选择最佳ARIMA参数的函数，极大简化了模型选择的过程。 1. **时间序列基础**：在进行...
R语言、时间序列分析预测、季节性ARIMA模型
01-03
进出口总额是反映我国对外贸易的重要指标之一,为探索我国的进出口金额变化情况,选取我国1994-2021年进出口总额的月度历史数据为研究样本,采用时间序列检验方法对其进行了相关分析,建立相应的季节性ARIMA模型，运用所...
R语言ARIMA模型代码code
02-01
用R语言做ARMA模型的代码 包括平稳性检验 自相关 模型阶数选择 预测等
ARIMA_arima_arimaR语言_
09-30
利用R语言实现ARIMA模型，包含参数估计、模型识别、单位跟检验以及相关作图等完整流程
R语言中auto.arima函数计算步骤和参数
南瓜派三蔬
10-23 2万+
说明：整理自 Forecast：Principe and Practice chapter8.7 。python里的pyramid.arima.auto_arima在R语言auto.arima的基础上写的。 1.计算步骤 R语言里的auto.arima是Hyndman-Khandakar算法（Hyndman & Khandakar, 2008）的一个变种，它结合了单位根检验，最小化A...
R语言 ARIMA模型（以上证指数为例）
zengleisong的博客
10-29 1万+
一、基本理论知识 1、ARMA模型： 对不含季节变动的平稳序列进行建模。 ARMA(p,q) ： y[t] = a[0] + a[1]y[t-1] + … + a[p]y[t-p] + b[1]e[t-1] + … + b[q]e[t-q] + e[t] 2:、ARIMA模型： 如果数据具有非平稳性质，且要适配一个最佳时间序列模型，往往需要先差分以求平稳，在适配ARMA模型。 ARIMA(p,d,q)： X[t] = a[1]X[t-1] + … + a[p]X[t-p] + e[t] + b[1]e[t-
CSDN ARIMA R语言_R语言时间序列分析（十二）：ARIMA
weixin_39530269的博客
11-22 640
作者：黄天元，复旦大学博士在读，热爱数据科学与开源工具（R），致力于利用数据科学迅速积累行业经验优势和科学知识发现，涉猎内容包括但不限于信息计量、机器学习、数据可视化、应用统计建模、知识图谱等，著有《R语言数据高效处理指南》（《R语言数据高效处理指南》(黄天元)【摘要 书评 试读】- 京东图书，《R语言数据高效处理指南》(黄天元)【简介_书评_在线阅读】 - 当当图书）。知乎专栏：R语言数据挖掘。...
季节性ARIMA模型【R语言】
热门推荐
tantaixf的博客
10-18 3万+
季节性的ARIMA模型可以预测含有季节性，趋势性的时间序列。他的形式如下 这里m是每一季节的周期值。季节项与非季节项的模型非常相近。但是季节项中包含了季节周期性。例如对于ARIMA(1,1,1)(1,1,1)4模型能够写成： ACF与PACF 对于AR与MA模型的季节项，我们将会在ACF和PACF的lags上看到差异。例如，ARIMA(0,0,0)(0,0,1)12模型，我们将会在ACF的la...
R语言:时间序列ARIMA模型使用
ymengm的博客
02-10 8438
ARIMA(p,d,q)模型 一、ARIMA模型建模的基本步骤 首先导入数据，构造时间序列； 绘制时间序列数据的时序图、ACFACFACF 图以及 PACFPACFPACF 图，观察时间序列是否平稳，如果是趋势非平稳则做趋势差分或者对数变换消除趋势，如果是季节非平稳则做季节差分消除趋势； 如果序列方差不稳定，可用 Box-Cox 变换再做差分； 对平稳后的序列定阶，即确定 ARIMA(p,d,q) 模型中的 p,d,q ； 建立 ARIMA 模型，估计出模型的系数； 检验模型的残差是否是白噪声，若不是则重
ARIMA模型的R实现
heirenmin的博客
06-22 1万+
1.模型简介 ARIMA模型，全称差分自回归移动平均模型。可以看作是差分运算和ARMA模型的结合。主要是针对具有线性趋势的非平稳的时间序列，来进行建模预测。 ARIMA模型的形式如下： Φ(B)∇
R语言 时间序列arima模型 季节
07-28
R语言中，要建立时间序列的ARIMA模型，可以使用`arima()`函数。该函数可以处理具有季节性的时间序列数据。 首先，你需要加载时间序列数据，并将其转换为一个`ts`对象。假设你的时间序列数据存储在一个名为`data`的数据框中，其中日期存储在`date`列中，数值存储在`value`列中。你可以使用以下代码将其转换为`ts`对象： ```R ts_data <- ts(data$value, frequency = 4) # 假设数据为季度数据，频率为4 ``` 在上述代码中，我们使用了`frequency`参数来指定数据的观测频率。对于季度数据，频率通常为4（一年有4个季度）。 接下来，你可以使用`arima()`函数来拟合ARIMA模型。ARIMA模型通常由三个参数表示：自回归阶数（p）、差分阶数（d）和移动平均阶数（q）。此外，还可以指定季节性的自回归阶数（P）、差分阶数（D）和移动平均阶数（Q）。例如，如果你想要拟合一个ARIMA(1,1,1)模型和一个季节性ARIMA(0,1,0)(1,1,0)[4]模型，可以使用以下代码： ```R model <- arima(ts_data, order = c(1, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 0), period = 4)) ``` 在上述代码中，`order`参数指定了ARIMA模型的非季节性部分的阶数，而`seasonal`参数指定了季节性部分的阶数和周期。 完成模型拟合后，你可以使用`forecast()`函数来进行预测。例如，如果你想要预测未来4个期间的值，可以使用以下代码： ```R forecast_values <- forecast(model, h = 4) ``` 上述代码中的`h`参数指定了预测的期间数量。 希望这些信息对你有所帮助！如果你还有其他问题，请随时提问。
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