炒股自动化：申请官方API接口，散户也可以
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Python炒股自动化（2）：获取股票实时数据和历史数据
Python炒股自动化（3）：分析取回的实时数据和历史数据
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Python炒股自动化（5）：通过接口查询订单，查询账户资产
Python的优势
Python是一种强大的编程语言，在股票分析领域具有诸多优势。它有丰富的库，像Pandas用于数据处理，NumPy进行数值计算。Python的语法简洁易懂，这使得编写股票分析代码较为轻松。对于新手来说，能够快速上手。并且Python有良好的可扩展性，可以方便地与其他工具和系统集成。可以轻松地从网络数据源获取股票数据，为后续的自动过滤做准备。
在进行股票自动过滤之前，需要获取相关数据。Python可以通过多种方式获取股票数据，比如使用tushare库。获取到的数据可能包含日期、开盘价、收盘价、成交量等信息。这些数据可能存在噪声或者缺失值。我们需要对数据进行预处理，如使用Pandas的fillna方法填充缺失值，通过数据标准化或者归一化处理，让数据处于合适的范围，以便后续算法能够更好地处理。
常见的股票过滤算法
均值回归算法
均值回归算法基于股票价格在长期内会围绕其均值波动的理论。如果股票价格偏离均值太远，就可能存在回归均值的趋势。在Python中，可以计算股票价格的均值，例如采用移动平均的方法。当股票价格高于一定倍数的均值时，可能被视为高估，当低于一定倍数的均值时，可能被视为低估。然后根据设定的条件进行过滤，选择那些被低估且有较大回归潜力的股票。
动量算法
动量算法认为股票价格的趋势会在一定时间内持续。如果一只股票在过去一段时间内表现良好，有较大的涨幅，那么它在未来一段时间内可能继续上涨。在Python中，可以通过计算股票的收益率，确定过去一段时间的涨幅情况。设定一个涨幅阈值，选择涨幅超过该阈值的股票。为了避免追高风险，也可以结合其他指标，如成交量等进行综合判断。
单一的指标可能存在局限性，多指标综合策略可以提高股票过滤的准确性。除了前面提到的均值回归和动量指标外，还可以结合市盈率、市净率等基本面指标。在Python中，可以通过条件判断语句，将满足多个指标条件的股票筛选出来。一只股票既要满足动量指标，又要市盈率处于合理范围，这样的股票可能更具有投资价值。
基于板块轮动的策略
不同板块在不同的经济周期和市场环境下表现不同。有些板块在经济复苏期表现较好，有些在经济繁荣期表现突出。在Python中，可以通过分析板块指数的走势，判断当前哪个板块处于上升趋势。然后在该板块内运用前面提到的算法进行股票过滤。这样可以在板块整体上涨的趋势下，找到板块内更具潜力的股票。
Python为股票自动过滤提供了便捷的方式，通过运用不同的算法和策略，可以帮助投资者在众多股票中筛选出更有潜力的股票，从而提高投资效率和收益。
相关问答
Python中如何用tushare库获取股票数据？
tushare库提供了多种获取股票数据的函数。例如，要获取某只股票的日线数据，可以使用ts.get_hist_data函数，传入股票代码和时间范围等参数，就可以得到包含开盘价、收盘价等信息的数据。
均值回归算法中如何确定均值？
在均值回归算法中，可以使用移动平均的方法确定均值。例如，简单移动平均就是将过去一定时间内的股票价格相加再除以天数。还可以使用加权移动平均，根据不同日期的权重计算均值。
动量算法中如何避免追高风险？
动量算法中避免追高风险可以结合成交量等指标。如果一只股票涨幅较大但成交量逐渐萎缩，可能表示上涨动力不足。也可以设定涨幅上限，超过该上限的股票不纳入筛选范围。
多指标综合策略如何确定各指标的权重？
确定各指标权重可以根据经验或者历史数据回测。例如，通过对过去一段时间内各指标对股票收益的影响大小来确定。也可以采用等权重的方式，先初步筛选，再根据实际情况调整。
基于板块轮动策略如何判断板块走势？
可以通过计算板块指数的移动平均线等技术指标来判断板块走势。如果板块指数的短期均线向上穿过长期均线，可能表示板块处于上升趋势。也可以分析板块内代表性股票的走势来辅助判断。
Python在股票自动过滤中有哪些局限性？
Python虽然功能强大，但也存在局限性。例如，市场数据复杂多变，算法可能无法完全适应所有情况。而且数据质量可能影响结果，不准确的数据会导致错误的过滤。同时，算法的有效性依赖于历史数据，未来市场变化可能使算法失效。
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