TCRP风控管理师知识点：信贷&评分卡模型&授信

 

TCRP（高级风控管理师）下周二26号开考，这次相比较TCRA的一些课程更为专业，上次更多介绍了很多互联网风控领域背景，风控反欺诈业务。这次主要介绍的信贷审查流程、风控评分卡建模、授信额度设定、贷后催收的一些内容。特别是在风控建模流程和方法上都有一些借鉴的价值。具体课程链接：https://xue.tongdun.cn/courses

一、信贷审查

概念：信贷审查是在不断解决和寻找解决资金供给方和需求方之间的信息不对称过程，且用所收集的信息在贷前调查逻辑校验真伪，贷中给出合理决策结果，贷后持续分析监控。

流程：贷前调查→贷时审查→贷后检查

A.贷前调查

①调查方法分类：按获取信息渠道可以分为直接向客户调查、查询银行信贷记录、财务报表、社会调查；按获取信息类型分为硬信息调查、软信息调查；

②调查要求：组织和过程符合要求、要点完整重点突出、方式合理、信息核实有效、内容完整、辅助材料合格、责任清晰、风控评估全面；

③调查内容：个人基本情况、资产负债、家庭经营、贷款类型和用途；公司基本情况、负债、类型和用途；

④调查制度：双向调查制度（较为重要软数据要3种以上数据验证）

⑤调查分析：重点客户还款能力和意愿，包括硬信息（资产负债表、损益表、现金流量表）、软信息（人口统计信息、社交网络行为信息和其他）收集。

B.贷时审查

偿还能力计算：可用偿还额度=综合月收入-城市风险定价-综合月支出

还款意愿量化：违约收益=放款额度，违约成本=违约时长*罚息贷款额度+城市违约基数*（1+个人属性违约成本系数）

定额方法：min(C2,C3,C1) C2一般授信额度，C3违约成本授信，C1最高授信限额

C.贷后检查

四类检查：基本信息、风险预警、担保信息、贷后表现

 

二、风控评分卡

评分卡简介：

评分卡建模流程：

特征：

变量筛选：

 

模型： LR

效果评估： IV/KS/AUC

授信案例：

三、贷后催收

贷后管理预警流程设计：

预警指标：

新技术应用： 联防联控；用户行为分预测；催收评分卡；智能语音催收；复杂网络识别欺诈等

催收发展：

本次考的内容对于了解建模和风控领域的同学比较轻松，刚入这行的也可以了解到风控授信业务是如何开展实施的。

 

参考材料：

评分卡视频：https://xue.tongdun.cn/courseLearn/495f0ca9-2713-4c82-9194-10332bf574df

授信额度视频：https://xue.tongdun.cn/course/582b0b2c-da41-4f52-b9f0-efd5375478b8