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股票量化
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strangequark
华东理工大学 大三 计算机金融双学位(非辅修) 班长一枚
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Python使用历史数据模拟法计算投资组合VaR(数据来源为Tushare)
VaR(Value at Risk)是一种常用的风险管理指标,用于衡量投资组合在特定时间内的最大可能损失。历史数据模拟法是一种计算VaR的方法,本文将介绍如何使用Tushare数据库获取“中国工商银行”和“兴业银行”2022年10月1日至2023年3月31日期间每个交易日的收盘价格数据,假设两个股票的投资额分别是3/4和1/4,如果目前两种股票的市值共计50万元人民币,置信度为99%,利用历史数据模拟法计算该投资组合持有期为5天的VaR。原创 2023-04-03 12:02:01 · 2397 阅读 · 1 评论 -
用Tushare数据库获取银行股日度数据
本文介绍如何使用Python和Tushare获取银行股票的日度交易数据,并计算股票的收益率和对数收益率。原创 2023-03-30 18:10:28 · 576 阅读 · 1 评论