P-Signal 策略

最新推荐文章于 2022-06-21 16:48:47 发布

苏慕白的博客

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分类专栏：量化交易文章标签： python 数字货币比特币

本文链接：https://blog.csdn.net/sumubaiblog/article/details/121660553

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本文介绍了基于P-Signal的交易策略，详细阐述了策略原理，并提供了TradingView的完整源码以及Python实现。此外，展示了15分钟K线回测结果，使用MA周期60，手续费为万4%，止盈30%，止损6.6%，并提及2021年的回测数据。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1.策略原理

这是基于 p 信号构建交易策略的示例。 p 信号表示 Kolmogorov 概率空间中交易对的 D 帧系统状态的熵。

TradingView完整源码：

strategy("P-Signal Strategy:", precision = 3)
//
// Parameters and const of P-Signal.
//
nIntr = input(title = "Number of Bars", type = input.integer, defval = 9, minval = 4, maxval = 100, group = "Parameters of observation.")
bSmooth = input(title = "Smoothing", type = input.bool,  defval = true, group = "Parameters of observation.")
// 
// Horner's method for the error (Gauss) & P-Signal functions.
//
fErf(x) =>
    nT = 1.0/(1.0 + 0.5*abs(x))
    nAns = 1.0 - nT*exp(-x*x - 1.26551223 + 
     nT*( 1.00002368 + nT*( 0.37409196 + nT*( 0.09678418 + 
     nT*(-0.18628806 + nT*( 0.27886807 + nT*(-1.13520398 + 
     nT*( 1.48851587 + nT*(-0.82215223 + nT*( 0.17087277 ))))))))))
    x >= 0 ? nAns : -nAns