Matlab分析证券相关系数

本文演示使用matlab计算证券市场各支股票的相关系数。

代码如下：

load stocklist_ss.mat %参见文章“Matlab抓取网页数据”

%定义时间范围
StartDate='01/01/2010';
EndDate='07/23/2015';

%下载价格数据
ls=size(s,1);
Prices=cell(ls,1);
for i=1:ls
    StockName=s{i,1}; 
    Prices{i}=yahooprice(StockName,StartDate,EndDate);%参见文章“Matlab获取Yahoo Finance 免费数据”      
end
Prices=Prices(~cellfun(@isempty,Prices));%出去空元素

%保存价格数据
root=[pwd, '\'];
filename1=[root,'stockprice_ss','.mat'];
save(filename1, 'Prices');

%计算相关系数
n=length(Prices);
corrdata=zeros(n,n);
for i=1:n
    for j=i:n        
        [~,idxi,idxj] = intersect(Prices{i}.Date,Prices{j}.Date);
        cc=corrcoef(Prices{i}.Num(idxi,4),Prices{j}.Num(idxj,4));
        corrdata(i,j)=cc(1,2);
    end
    fprintf(1,'第%d行已完成\n',i);
end

%保存相关系数
filename2=[root,'stockcorr_ss','.mat'];
save(filename2, 'corrdata');