风险敞口(risk exposure)指未加 保护的风险,即因 债务人 违约行为导致的可能承受风险的 信贷余额, 指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。 中文名 风险敞口 外文名 Risk exposure 包 括 未加 保护的 风险 包 含 实际所 承担的 风险,特定风险相连 目录 1概念2风险度量 概念 编辑 比如你的收入是日元,但你有一笔美元的借款要还,且没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或 外汇掉期等),你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的 债券,由于公司债有信用风险,而且你没有做任何对冲的交易(比如 信用违约掉期等),你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券,而且没有做 对冲交易(比如 利率互换),你要承担 利率风险,因此有一个利率风险敞口。等等。 风险敞口是指因 债务人的 违约行为所导致的可能承受风险的 信贷业务余额。客户 风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。 在标准法下, 信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。