1、线性回归的原理
2、线性回归损失函数、代价函数、目标函数
3、优化方法(梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法等)
4、线性回归的评估指标
5、sklearn参数详解
一、线性回归的原理
二、线性回归损失函数、代价函数、目标函数
- 损失函数(Loss Function):度量单样本预测的错误程度,损失函数值越小,模型就越好。
- 代价函数(Cost Function):度量全部样本集的平均误差。
- 目标函数(Object Function):代价函数和正则化函数,最终要优化的函数。
常用的损失函数包括:0-1损失函数、平方损失函数、绝对损失函数、对数损失函数等;
常用的代价函数包括:均方误差、均方根误差、平均绝对误差等。
思考题:既然代价函数已经可以度量样本集的平均误差,为什么还要设定目标函数?
当模型复杂度增加时,有可能对训练集可以模拟的很好,但是预测测试集的效果不好,出现过拟合现象,这就出现了所谓的“结构化风险”。结构风险最小化即为了防止过拟合而提出来的策略,定义模型复杂度为J(F),目标函数可表示为:
三、优化方法(梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法等)
这个算法称为随机梯度下降法,随机梯度下降法的好处是,当数据点很多时,运行效率更高;缺点是,因为每次只针对一个样本更新参数,未必找到最快路径达到最优值,甚至有时候会出现参数在最小值附近徘徊而不是立即收敛。但当数据量很大的时候,随机梯度下降法经常优于批梯度下降法。
当J为凸函数时,梯度下降法相当于让参数不断向J的最小值位置移动
梯度下降法的缺陷:如果函数为非凸函数,有可能找到的并非全局最优值,而是局部最优值。
四、线性回归的评估指标
五、sklearn.linear_model参数详解
参考https://blog.csdn.net/weixin_39175124/article/details/79465558
生成数据
#生成数据
import numpy as np
#生成随机数
np.random.seed(1234)
x = np.random.rand(500,3)
#构建映射关系,模拟真实的数据待预测值,映射关系为y = 4.2 + 5.7*x1 + 10.8*x2,可自行设置值进行尝试
y = x.dot(np.array([4.2,5.7,10.8]))
1、先尝试调用sklearn的线性回归模型训练数据
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
# 调用模型
lr = LinearRegression(fit_intercept=True)
# 训练模型
lr.fit(x,y)
print("估计的参数值为:%s" %(lr.coef_))
# 计算R平方
print('R2:%s' %(lr.score(x,y)))
# 任意设定变量,预测目标值
x_test = np.array([2,4,5]).reshape(1,-1)
y_hat = lr.predict(x_test)
print("预测值为: %s" %(y_hat))
估计的参数值为:[ 4.2 5.7 10.8] R2:1.0 预测值为: [85.2]
2、最小二乘法的矩阵求解
class LR_LS():
def __init__(self):
self.w = None
def fit(self, X, y):
# 最小二乘法矩阵求解
#============================= show me your code =======================
self.w = np.linalg.inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(y)
#============================= show me your code =======================
def predict(self, X):
# 用已经拟合的参数值预测新自变量
#============================= show me your code =======================
y_pred = X.dot(self.w)
#============================= show me your code =======================
return y_pred
if __name__ == "__main__":
lr_ls = LR_LS()
lr_ls.fit(x,y)
print("估计的参数值:%s" %(lr_ls.w))
x_test = np.array([2,4,5]).reshape(1,-1)
print("预测值为: %s" %(lr_ls.predict(x_test)))
估计的参数值:[ 4.2 5.7 10.8]
预测值为: [85.2]
3、梯度下降法
class LR_GD():
def __init__(self):
self.w = None
def fit(self,X,y,alpha=0.02,loss = 1e-10): # 设定步长为0.002,判断是否收敛的条件为1e-10
y = y.reshape(-1,1) #重塑y值的维度以便矩阵运算
[m,d] = np.shape(X) #自变量的维度
self.w = np.zeros((d)) #将参数的初始值定为0
tol = 1e5
#============================= show me your code =======================
while tol > loss:
h_f = X.dot(self.w).reshape(-1,1)
theta = self.w + alpha*np.mean(X*(y - h_f),axis=0) #计算迭代的参数值
tol = np.sum(np.abs(theta - self.w))
self.w = theta
#============================= show me your code =======================
def predict(self, X):
# 用已经拟合的参数值预测新自变量
y_pred = X.dot(self.w)
return y_pred
if __name__ == "__main__":
lr_gd = LR_GD()
lr_gd.fit(x,y)
print("估计的参数值为:%s" %(lr_gd.w))
x_test = np.array([2,4,5]).reshape(1,-1)
print("预测值为:%s" %(lr_gd.predict(x_test)))
估计的参数值为:[ 4.20000001 5.70000003 10.79999997]
预测值为:[85.19999995]
参考
吴恩达 CS229课程
周志华 《机器学习》
李航 《统计学习方法》
https://www.jianshu.com/p/e0eb4f4ccf3e
https://blog.csdn.net/qq_28448117/article/details/79199835
https://blog.csdn.net/weixin_39175124/article/details/79465558