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RSS订阅原创 线性回归和量化交易(下)
使用回归法选股, 和之前选取的因子是一样的def regression_select(context,bar_dict):# 查询因子数据q=query(fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio, fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap, fundamentals.eod_derivative_indicator.pb_ratio, fundamentals.finan
2021-03-26 11:13:42
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原创 线性回归和量化交易(中)
因为我们在因子选定的时候,包含了martket_cap市值这一项但是市值又和其他的有一定的相关性,于是我们进行简单的市值中性化,原理:线性回归 确定bias值的平均值, 这个值就是中性化之后的值,考虑到我们选的变量都明显和市值相关,都是由市值计算得来因此我们对所有因子进行市值中性化操作from sklearn.linear_model import LinearRegressionfor name in x.columns: if name == "market_cap":
2021-03-26 11:09:45
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原创 线性回归和量化交易(上)
回归法选股,是做以下几件事判断因子和股票收益的相关性选择合适的因子整理数据 判断横截面下 上个月的月末,因子对下个月初的股票的影响, 每个月统计一次,用系数表示当我们确定了所有因子对股票的影响后,就可以用回归方程来选择合适的股票,也即判断大盘中股票得分最高的 (沪深300也可以)所用数学技术:标准化三倍中位数去极值市场中性化主成分分析下面的代码获取total_data的数据 1 import numpy as np 2 import panda
2021-03-26 11:03:57
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空空如也
空空如也
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